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目录
高频因子、深度学习因子以及AI增强组合表现汇总 3
高频因子与深度学习因子分组收益 4
高频偏度因子 4
下行波动占比因子 5
开盘后买入意愿占比因子 6
开盘后买入意愿强度因子 7
开盘后大单净买入占比因子 8
开盘后大单净买入强度因子 9
改进反转因子 10
尾盘成交占比因子 11
平均单笔流出金额占比因子 12
大单推动涨幅因子 13
2.11. 深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)） 14
深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)） 14
深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签） 15
深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签） 15
周度调仓的AI指数增强组合 16
周度调仓的中证500AI增强宽约束条件组合 16
周度调仓的中证500AI增强宽约束条件组合 17
周度调仓的中证1000AI增强宽约束条件组合 18
周度调仓的中证1000AI增强严约束条件组合 19
风险提示 20
高频因子、深度学习因子以及AI增强组合表现汇总
下表汇总了国泰海通证券金融工程团队开发的高频选股因子历史与
2025年IC，RankMAE，以及5月及2025年的多空收益，多头超额收益及月度胜率。
表1月度高频选股因子IC，RankMAE，多空收益，多头超额收益及月度胜率
历史
IC
2025年
e^(-rankmae)
历史 2025年
6月
多空收益
2025YTD
2025年
月胜率
6月
多头超额
2025YTD
2025年
月胜率
日内高频偏度
0.027
0.050
0.324
0.331
0.79%
9.51%
4/6
0.43%
4.26%
4/6
日内下行波动
占比
0.025
0.050
0.324
0.329
0.89%
10.18%
5/6
0.40%
1.99%
4/6
开盘后买入意
愿占比
0.031
0.027
0.322
0.323
-0.05%
4.07%
3/6
-0.20%
2.05%
4/6
开盘后买入意
愿强度
0.035
0.019
0.326
0.326
-0.03%
1.34%
3/6
0.03%
-2.26%
3/6
开盘后大单净
买入占比
0.041
0.033
0.324
0.322
-0.13%
7.48%
5/6
0.13%
4.45%
5/6
开盘后大单净
买入强度
0.033
0.024
0.323
0.320
-0.37%
4.26%
4/6
-0.22%
2.79%
4/6
改进反转
0.032
0.004
0.324
0.327
-0.10%
-0.75%
3/6
-0.16%
-0.86%
3/6
尾盘成交占比
0.049
0.021
0.332
0.320
0.27%
5.52%
4/6
0.17%
2.30%
4/6
平均单笔流出
金额占比
0.020
0.005
0.317
0.317
-0.36%
2.56%
4/6
-0.39%
2.79%
5/6
大单推动涨幅
0.016
0.008
0.322
0.324
0.15%
3.02%
5/6
-0.03%
1.60%
3/6
，国泰
下表汇总了国泰海通证券金融工程团队开发的高频选股因子，深度学习因子以及多粒度因子历史与2025年IC，RankMAE，以及上周，5月及2025年的多空收益，多头超额收益及月度胜率。
表2周度高频、深度选股因子IC，RankMAE，多空收益，多头超额收益及月度胜率
历史
IC
2025
年
e^(-rankmae)
2025
历史
年
多空收益
2025YT
上周 6月
D
2025年
周胜率
上周
多头超额
2025Y
6月
TD
2025年
周胜率
日内高频偏度
0.019
0.027
0.324
0.328
0.79% 0.79% 14.05%
15/23
0.43%
0.43% 2.84%
11/23
日内下行波动占比
0.016
0.025
0.323
0.326
0.89% 0.89% 11.87%
16/23
0.40%
0.40% 0.96%
11/23
开盘后买入意愿占比
0.026
0.024
0.321
0.321
-0.05% -0.05% 9.54%
16/23
-0.20%
-0.20% 5.11%
14/23
开盘后买入意愿强度
0.030
0.022
0.325
0.325
-0.03% -0.03% 10.51%
14/23
0.03%
0.03% 2.74%
14/23
开盘后大单净买入占
比
0.036
0.023
0.322
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