期货从业资格之《期货基础知识》题库整理复习资料附答案详解【b卷】.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》题库整理复习资料

第一部分单选题(50题)

1、公司制期货交易所股东大会的常设机构是（），行使股东大会授予的权力。

A.董事会

B.监事会

C.经理部门

D.理事会

【答案】：A

【解析】本题主要考查公司制期货交易所股东大会常设机构的相关知识。选项A，董事会是公司制期货交易所股东大会的常设机构，负责行使股东大会授予的权力。董事会在公司治理结构中起着关键作用，它负责制定公司的战略决策、监督管理层的工作等，符合题意。选项B，监事会主要是对公司的经营管理活动进行监督，以确保公司的运营符合法律法规和公司章程的规定，并非股东大会的常设机构且不行使股东大会授予的权力，所以该选项错误。选项C，经理部门负责公司的日常经营管理工作，执行董事会的决策，它并不是股东大会的常设机构，因此该选项错误。选项D，理事会是会员制期货交易所的权力机构的常设机构，并非公司制期货交易所股东大会的常设机构，所以该选项错误。综上，本题正确答案是A。

2、2月25日，5月份大豆合约价格为1750元／吨，7月份大豆合约价格为1720元／吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取（）措施。

A.买入5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约

B.买入5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约

C.卖出5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约

D.卖出5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约

【答案】：A

【解析】在期货市场的跨期套利操作中，当投资者预期两份合约之间的价差有扩大的可能时，需要根据不同合约价格情况选择合适的交易策略。已知2月25日5月份大豆合约价格为1750元／吨，7月份大豆合约价格为1720元／吨，即5月合约价格高于7月合约价格。在这种情况下，若价差扩大，意味着5月合约价格上涨幅度大于7月合约价格上涨幅度，或者5月合约价格下跌幅度小于7月合约价格下跌幅度。对于选项A，买入5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约。当价差扩大时，买入的5月合约因价格上涨（或下跌较少）而获利，卖出的7月合约因价格下跌（或上涨较少）也能获利，所以该策略可以在价差扩大时盈利。选项B，同时买入5月份和7月份大豆合约，这种策略无法利用两份合约价差扩大来获利，因为没有形成价差变化的对冲机制，不符合投资者预期价差扩大的获利需求。选项C，卖出5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约，适用于预期价差缩小的情况，与题目中价差有扩大可能的条件不符。选项D，同时卖出5月份和7月份大豆合约，同样无法利用两份合约价差扩大来获利，不存在根据价差变化的盈利逻辑。综上，正确答案为A。

3、交易者以75200元／吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元／吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（）元／吨。（不计手续费等费用）

A.75100

B.75200

C.75300

D.75400

【答案】：C

【解析】本题可根据止损指令的概念和相关计算来确定设定的价格。止损指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为市价指令予以执行的一种指令。在本题中，交易者是卖出铜期货合约，意味着其预期价格下跌，如果价格上涨就会产生亏损。而该交易者欲将最大亏损限制为100元／吨。因为卖出价格是75200元／吨，当市场价格上涨时会出现亏损，要将最大亏损控制在100元／吨，那么止损指令设定的价格就应该是卖出价格加上最大亏损额度，即75200+100=75300元／吨。当市场价格上涨到75300元／吨时，止损指令触发，就能将亏损控制在100元／吨。所以下达止损指令时设定的价格应为75300元／吨，答案选C。

4、金融期货最早生产于（）年。

A.1968

B.1970

C.1972

D.1982

【答案】：C

【解析】本题主要考查金融期货最早产生的年份。金融期货是指交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。在给出的选项中，1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）设立了国际货币市场分部（IMM），首次推出包括英镑、加拿大元、西德马克、法国法郎、日元和瑞士法郎等在内的外汇期货合约，这标志着金融期货的诞生。而1968年、1970年尚未出现金融期货；1982年时金融期货已经产生有一段时间了。所以本题答案选C。

5、8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。

A.同时卖出8月份合约与9月份合约

B.同时买入8月份合约与9月份合约

C.卖出8月份合约同时买入9月