基于Copula方法的开放式基金投资组合VaR计量：理论、模型与实证研究.docx

下载文档

1
0
约3.84万字
约 28页
2025-06-23 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

基于Copula方法的开放式基金投资组合VaR计量：理论、模型与实证研究.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

基于Copula方法的开放式基金投资组合VaR计量：理论、模型与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场一体化进程加速的当下，金融市场的复杂性与不确定性与日俱增。开放式基金作为金融市场的重要组成部分，凭借其集合投资、分散风险、专业管理等优势，吸引了众多投资者。然而，金融市场的风云变幻使得开放式基金投资面临着诸多风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，其中市场风险尤为突出。准确度量开放式基金投资组合的市场风险，对于基金管理者制定合理的投资策略、投资者做出明智的投资决策以及监管部门实施有效的监管都具有至关重要的意义。

传统的风险度量方法，如方差-协方差法，大多基于资产收益率