非套利流动市场模型有限差分解法的理论与实践探究.docx

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2025-06-27 发布于上海
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非套利流动市场模型有限差分解法的理论与实践探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，准确理解和描述资产价格的动态变化是金融理论与实践的核心任务之一。非套利流动市场模型作为一种重要的金融模型，致力于刻画市场在无套利条件下资产价格的演变规律，在金融领域具有举足轻重的地位。其理论基础源于无套利原理，该原理认为在有效的金融市场中，不存在能够获取无风险利润的套利机会，这使得市场价格能够合理反映资产的内在价值。非套利流动市场模型在资产定价、风险管理、投资组合优化等多个关键领域发挥着基础性作用，为金融机构和投资者提供了不可或缺的决策依据。

在资产定价方面，模型通过严谨的数学推导和逻辑分析，