Vasicek利率模型下几何平均亚式期权定价：理论、方法与实证.docx

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2025-06-29 发布于上海
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Vasicek利率模型下几何平均亚式期权定价：理论、方法与实证

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一类重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权赋予持有者在特定日期或之前以预定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务，这种独特的性质使其成为投资者进行风险管理、投机获利以及资产配置的有力工具。准确的期权定价不仅有助于投资者合理评估投资机会，做出明智的投资决策，还对金融机构的风险管理、产品设计与创新以及整个金融市场的稳定和有效运行起着关键作用。

几何平均亚式期权作为亚式期权的一种，在金融市场中占据着重要地位。与传统期权不同，几何平均亚式期权的收益取决于