极值理论在复杂多变中国股市中的风险度量效能与应用探索.docx

极值理论在复杂多变中国股市中的风险度量效能与应用探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化与金融市场一体化的大背景下，中国股市历经多年发展，已成为金融市场的关键构成部分，在资源配置、企业融资以及财富创造等方面发挥着重要作用。然而，股市作为一个复杂的动态系统，其运行受到众多因素的交互影响，包括宏观经济形势、微观企业经营状况、政策法规调整、投资者情绪以及国际金融市场波动等。这些因素的不确定性使得股市风险丛生，股价波动频繁，投资者面临着较大的损失风险。

准确度量股市风险对投资者和金融监管部门而言至关重要。对于投资者，精准的风险度量是其进行投资决策的重要依据。通过了解投资组合的潜在风险，投资