探寻金融迷宫：风险度量与证券投资组合模型的深度剖析与创新应用.docx

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2025-07-03 发布于上海
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探寻金融迷宫：风险度量与证券投资组合模型的深度剖析与创新应用

一、引言

1.1研究背景

在金融领域中，证券投资作为关键分支，对经济发展和投资者财富管理起着重要作用。而证券投资组合，即将不同证券按一定比例组合形成整体投资方案，在证券投资中的地位愈发重要。投资者通过构建证券投资组合，能够实现风险分散并增加收益。诺贝尔经济学奖得主马科维茨（Markowitz）于1952年提出的现代证券投资组合理论，利用均值-方差分析和二次规划方法解决了最优证券组合问题，奠定了现代金融理论的基石，为投资者提供了科学构建投资组合的理论框架。

风险度量是证券投资组合建模的重要前提与基础，其目的在于确定投资组合