基于矩阵自回归模型的多元股票数据分析.pdf

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摘要

随着时代和科技的发展，在经济金融、生物医药和气候等领域中的时间序

列数据结构趋于复杂。例如由于金融市场的复杂度，我们所关心的某个对象的

某个指标可能不单单与该对象的不同指标有关，其与不同对象的同一指标也可

能存在一定的联系。现有的时间序列模型能够满足一维或多维的场景，但是在

各个领域中都存在着由多个多维时间序列构成的截面数据为矩阵的时间序列，

我们称之为矩阵型截面数据时间序列。由于矩阵型截面数据时间序列广泛存在

在各个领域之中，而我们现有的传统模型无法较好地应用其中，因此近年来越

来越多的学

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