概率论连续型随机变量.pptVIP

*第1页，共40页，星期日，2025年，2月5日定义：设随机变量X的分布函数为F(x)，如果存在非负函数f(x),使得对于任意实数x,有连续型随机变量则称X为连续型随机变量，其中函数f(x)称为X的概率密度函数，简称概率密度。可知,连续型随机变量的分布函数F(x)是整个实轴上的连续函数.若概率密度f(x)在点x连续,则F?(x)=f(x)*第2页，共40页，星期日，2025年，2月5日分布函数F(x)与密度函数f(x)的几何意义xyF(x)x*第3页，共40页，星期日，2025年，2月5日概率密度函数f(x)的性质(3)常利用这两个性质检验一个函数能否作为连续性随机变量的密度函数，或求其中的未知参数。(1)(2)P(x1X≤x2)=F(x2)?F(x1)xof(x)P(x1X≤x2)x2x1这条性质是密度函数的几何意义*第4页，共40页，星期日，2025年，2月5日注:对连续型随机变量X和任意实数a,总有P(X=a)=0,即,取单点值的概率为0∵?a及??0,有得P(X=a)=0{X=a}?{a??X≤a}?0≤P(X=a)≤P(a??X≤a)=F(a)?F(a??)*第5页，共40页，星期日，2025年，2月5日故:(1)P(A)=0A是不可能事件(2)连续型随机变量X落在区间的概率与区间是否包含端点无关即:P(aX≤b)=P(a≤Xb)=P(aXb)=P(a≤X≤b)*第6页，共40页，星期日，2025年，2月5日例1设连续型随机变量X的概率密度为f(x)=Ae－|x|,??x+?试求:(1)常数A(2)P(0X1)(3)X的分布函数解:(1)=2A=1*第7页，共40页，星期日，2025年，2月5日(3)x0x≤0(2)P(0X1)*第8页，共40页，星期日，2025年，2月5日X的分布函数为:综合得:*第9页，共40页，星期日，2025年，2月5日例2设随机变量X的概率密度为试求X的分布函数解:当x≤0时,当0x≤1时,=0*第10页，共40页，星期日，2025年，2月5日当1x2时,当x≥2时,=1*第11页，共40页，星期日，2025年，2月5日综上所述,可得随机变量X的分布函数:*第12页，共40页，星期日，2025年，2月5日试求:(1)系数A和系数B(2)X的概率密度(3)例3设连续型随机变量X的分布函数为解:(1)F(+?)=1=A=1右连续:得:A=1,B=?1=A+B=0*第13页，共40页，星期日，2025年，2月5日(2)?f(x)=F?(x)(3)*第14页，共40页，星期日，2025年，2月5日试求X的概率密度.例4设随机变量X的分布函数为解:令则f(x)为非负函数*第15页，共40页，星期日，2025年，2月5日且对于任意实数x有故X为连续型随机变量，其概率密度为f(x)。注：当某一随机变量的分布函数F(x)连续，除有限个点外，导数F’(x)存在且连续时，则X为连续型随机变量，其概率密度可以按照下面的步骤来求。(1)在F’(x)存在的点x处，令f(x)=F’(x);(2)在F’(x)不存在的点x处，令f(x)为任意非负数*第16页，共40页，星期日，2025年，2月5日常见连续型随机变量的分布设连续型随机变量X具有概率密度则称X在区间[a,b]上服从均匀分布。记为X～U[a,b]1.均匀分布*第17页，共40页，星期日，2025年，2月5日由上式求得X的分布函数:若X～U[a,b],?[c,d]?[a,b],有:P(c≤X≤d)即随机变量X落在(a,b)内任何长为d–c的小区间的概率与小区间的位置无关,只与其长度成正比。可见，X落在长度相等的各个子区间的可能性相等。这正是几何概型的情形。*第18页，共40页，星期日，2025年，2月5日xf(x)abxF(x)ba概率密度函数的图像为分布函数的图像为*第1