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机器学习在订单簿失衡预测中的应用
一、订单簿失衡预测的理论基础
（一）市场微观结构与订单簿动态
订单簿作为证券交易市场的核心组成部分，记录了买卖双方的实时报价和挂单量。根据Glosten和Milgrom（1985）提出的信息不对称理论，订单簿失衡（OrderBookImbalance）反映了市场参与者对资产价值的信息差异。实证研究表明，当买盘压力显著超过卖盘时，短期价格存在上涨倾向，反之则可能引发下跌。芝加哥商品交易所2021年的高频交易数据显示，超过67%的价格突变事件与订单簿失衡程度存在显著相关性。
（二）机器学习的基本范式
传统计量模型如ARIMA、GARCH在处理高频金融数据时面临
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