基于程序化交易的股指期货组合策略优化与实证研究.docx

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2025-07-11 发布于上海
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基于程序化交易的股指期货组合策略优化与实证研究

一、引言

1.1研究背景

在现代金融市场中，股指期货与程序化交易均占据着举足轻重的地位，二者的融合发展更是成为了金融领域的重要趋势。

股指期货自1982年美国堪萨斯城期货交易所推出价值线综合平均指数期货合约以来，在全球范围内得到了广泛的应用和发展。其以股票指数为标的，具有杠杆效应、交易灵活性以及风险对冲等多重特性。在我国，沪深300股指期货于2010年4月16日正式上市交易，此后，中证500股指期货、上证50股指期货等也相继推出，进一步丰富了我国金融衍生品市场。股指期货的出现，为投资者提供了有效的风险管理工具，投资