基于GBDT算法的多因子模型因子拓展研究：理论、实践与创新.docx

下载文档

1
0
约7.87千字
约 6页
2025-07-12 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

基于GBDT算法的多因子模型因子拓展研究：理论、实践与创新.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

基于GBDT算法的多因子模型因子拓展研究：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂环境中，准确预测资产收益和风险始终是投资者和金融机构追求的核心目标。多因子模型作为量化投资领域的重要工具，通过综合考量多个影响资产价格的因素，为资产定价、投资组合构建和风险评估提供了系统的框架。自诞生以来，多因子模型不断演进，从早期简单的资本资产定价模型（CAPM）发展到如今包含众多基本面、技术面和市场情绪等多维度因子的复杂体系，其在金融投资决策中的应用愈发广泛和深入。在资产配置方面，多因子模型能够帮助投资者根据不同资产类别的风险和收益特征，以及各种因子的表现，来确定最优的资产组合，例