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基于NK模型的商业银行操作风险度量模型
摘要
本研究针对商业银行操作风险的复杂性与非线性特征，引入NK模型构建操作风险度量模型。通过分析NK模型的基本原理及其与操作风险的适配性，明确操作风险因素的构成及相互作用关系，设计模型构建流程与参数估计方法。该模型能够有效量化风险因素间的复杂关联，为商业银行操作风险的精准度量与科学管理提供新途径，助力银行提升风险管理水平，降低潜在损失。
关键词
NK模型；商业银行；操作风险；度量模型
一、引言
在金融市场日益复杂和竞争加剧的背景下，商业银行面临的风险种类繁多，其中操作风险由于其涵盖范围广、成因复杂、难以预测等特点，成为威胁银行稳健经营的重要
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