基于反射Ornstein - Uhlenbeck过程的障碍期权定价模型及应用研究.docx

下载文档

1
0
约2.41万字
约 18页
2025-07-19 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

基于反射Ornstein - Uhlenbeck过程的障碍期权定价模型及应用研究.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

基于反射Ornstein-Uhlenbeck过程的障碍期权定价模型及应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权定价的准确性对于投资者的决策制定、风险管理以及金融市场的稳定运行都具有至关重要的意义。准确的期权定价能够帮助投资者合理评估投资机会的价值，通过定价模型计算期权的理论价格，并与市场实际价格对比，判断是否存在投资获利空间，从而做出明智的投资决策。同时，对于金融机构而言，期权定价是进行风险管理和资产配置的关键工具，合理的定价有助于金融机构有效地对冲风险，保障自身的稳健运营。此外，准确的期权定