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基于LSTNet的隐含波动率预测及交易策略应用.pdf

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    ABSTRACT

    摘要

    在我国第一份场内期权上证50ETF期权推出后，期权市场逐步发展，市场

    活跃度逐年稳定提升。隐含波动率是在已知期权价格的情况下，反向求解Black-

    Scholes期权定价公式后求出的，反映了市场投资者对于未来波动率的预期，在

    定价、投资、风险管理和策略对冲领域均发挥着至关重要的作用。因此，本文在

    现有研究的基础上，以上证50ETF期权作为研究对象，从数据端和模型端拓展

    隐含波动率的预测方

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