银行板块多因素统计套利：模型构建、策略应用与风险管控研究.docx

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2025-07-25 发布于上海
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银行板块多因素统计套利：模型构建、策略应用与风险管控研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场体系中，银行板块占据着举足轻重的地位，堪称金融体系的核心枢纽。从宏观视角来看，银行是经济运行的关键血脉，是资金融通的重要桥梁。在以间接融资为主导的融资结构下，银行通过吸收社会闲置资金，将其转化为生产性投资，为企业的发展提供必要的资金支持，有力地推动了实体经济的增长，对整个国民经济的稳定运行和健康发展起着不可替代的作用。例如，企业的扩张、项目的投资等往往离不开银行的信贷支持，银行资金的流向在很大程度上影响着产业结构的调整和经济资源的配置。

从微观层面分析，银行与居民的日常生活和财富管理息息