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时间序列模型参数的统计推断第1页，共16页，星期日，2025年，2月5日模型识别用自相关图和偏自相关图识别模型形式(p=?q=?)参数估计确定模型中的未知参数模型检验包括参数的显著性检验和残差的随机性检验模型优化序列预测平稳序列的ARMA建模步骤统计推断第2页，共16页，星期日，2025年，2月5日选择好拟合模型后，下一步就是利用序列的观测值估计该模型中未知参数的值。非中心化的ARMA模型：该模型共含有p+q+2个未知参数，分别为ARMA模型的参数估计第3页，共16页，星期日，2025年，2月5日方法矩估计极大似然估计最小二乘估计最小二乘估计是线性模型中最为常用的估计方法条件最小二乘估计假定过去未观测到的序列值都为零性质：渐进正态性，渐进无偏性等等ARMA模型的参数估计第4页，共16页，星期日，2025年，2月5日ARMA模型的诊断检验ARMA模型的诊断检验主要分为以下两个方面：模型的显著性检验整个模型对信息的提取是否充分参数的显著性检验模型结构是否最精简第5页，共16页，星期日，2025年，2月5日模型的显著性检验目的检验模型的有效性------对信息的提取是否充分检验对象残差序列判定原则一个好的拟合模型应该能够提取观察值序列中几乎所有的样本相关信息，即残差序列应该为白噪声序列反之，如果残差序列为非白噪声序列，那就意味着残差序列中还残留着相关信息未被提取，这就说明拟合模型不够有效。第6页，共16页，星期日，2025年，2月5日模型的显著性检验即为残差序列的白噪声检验假设检验：原假设：残差序列为白噪声序列备择假设：残差序列为非白噪声序列LB检验统计量：第7页，共16页，星期日，2025年，2月5日假设检验LB统计量：当LB检验统计量的相伴概率p显著性水平0.05时，接受原假设，认为残差序列为白噪声序列，拟合模型显著有效；当LB检验统计量的相伴概率p0.05时，拒绝原假设，说明残差序列中还残留着相关信息，拟合模型不显著。第8页，共16页，星期日，2025年，2月5日参数显著性检验目的检验模型的每一个未知参数是否显著非零，使模型更精简。假设条件：检验统计量：第9页，共16页，星期日，2025年，2月5日参数显著性检验的原理检验统计量：当该检验统计量的p值小于α/2或大于1-α/2时，拒绝原假设，认为该参数显著(不为零)。否则，认为该参数不显著。这时，应该剔除不显著参数所对应的自变量重新拟合模型，构造出新的、结构更精简的拟合模型。第10页，共16页，星期日，2025年，2月5日例：参数显著性检验第11页，共16页，星期日，2025年，2月5日ARMA模型的优化问题提出当一个拟合模型通过了检验(模型的显著性检验和参数的显著性检验)，说明在一定的置信水平下，该模型能有效地拟合观测值序列的波动，但这种有效模型有时并不是唯一的。若同一个序列可以构造两个拟合模型，并且两个模型都显著有效，那么到底该选择哪个模型用于统计推断呢？解决办法确定适当的比较准则，构造相应统计量，确定相对最优优化的目的在一些适应性模型中，选择相对最优的模型。第12页，共16页，星期日，2025年，2月5日
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