第二章经典线性回归模型.pptVIP

例2.7货币需求量与利率之间的关系M=a(r-2)b这里，变量非线性和参数非线性并存。对此方程采用对数变换logM=loga+blog(r-2)令Y=logM,X=log(r-2),β1=loga,β2=b则变换后的模型为：Yt=β1+β2Xt+ut第63页，共115页，星期日，2025年，2月5日将OLS法应用于此模型，可求得β1和β2的估计值，从而可通过下列两式求出a和b估计值：应当指出，在这种情况下，线性模型估计量的性质（如BLUE,正态性等）只适用于变换后的参数估计量，而不一定适用于原模型参数的估计量和。第64页，共115页，星期日，2025年，2月5日例2.8上例在确定货币需求量的关系式时，我们实际上给模型加进了一个结束条件。根据理论假设，在某一利率水平上，货币需求量在理论上是无穷大。我们假定这个利率水平为2%。假如不给这一约束条件，而是从给定的数据中估计该利率水平的值，则模型变为：M=a(r-c)b式中a,b,c均为参数。仍采用对数变换，得到log(Mt)=loga+blog(rt-c)+utt=1,2,…,n我们无法将log(rt-c)定义为一个可观测的变量X,因为这里有一个未知量c。也就是说，此模型无法线性化。在这种情况下，只能用估计非线性模型参数值的方法。第65页，共115页，星期日，2025年，2月5日四．非线性回归模型Y=a(X-c)b是一个非线性模型，a、b和c是要估计的参数。此模型无法用取对数的方法线性化，只能用非线性回归技术进行估计，如非线性最小二乘法（NLS）。该方法的原则仍然是残差平方和最小。计量经济软件包通常提供这类方法，本书第五章将对非线性回归方法作较深入的介绍，这里仅给出有关非线性最小二乘法的大致步骤如下：第66页，共115页，星期日，2025年，2月5日非线性回归方法的步骤1． 首先给出各参数的初始估计值（合理猜测值）;2． 用这些参数值和X观测值数据计算Y的各期预测值（拟合值）;3．计算各期残差，然后计算残差平方和∑e2;4．对一个或多个参数的估计值作微小变动；5．计算新的Y预测值、残差平方和∑e2；6．若新的∑e2小于老的∑e2，说明新参数估计值优于老估计值，则以它们作为新起点；7．重复步骤4，5，6，直至无法减小∑e2为止。8．最后的参数估计值即为最小二乘估计值。第67页，共115页，星期日，2025年，2月5日第五节假设检验本节讨论经典线性回归模型的区间估计和假设检验问题。我们的模型是：在第二节中我们证明了在扰动项服从正态分布的假设（A5）下，~j＝0,1…,k其中cjj为矩阵中的（j＋1,j＋1）元素（主对角线上第j＋1个元素）。这一结果为基于OLS估计量的假设检验提供了坚实的基础。第68页，共115页，星期日，2025年，2月5日一、β的置信区间我们可构造一个检验统计量该变量服从均值为0、标准差为1的标准正态分布。与估计量相联系的概率分布的标准差，通常称为标准误差（standarderror），用Se表示。的标准误差为：第69页，共115页，星期日，2025年，2月5日如果σ为已知，则由于检验统计量z服从标准正态分布，因而我们可以立即给出总体参数的95%的置信区间为：但实际上，我们一般无法知道扰动项分布的方差，而必须根据观测值数据估计出，然后再来考虑的置信区间的计算问题。第70页，共115页，星期日，2025年，2月5日1．?2的估计可以证明，?2的无偏估计量是式中