金融风险控制与管理自考真题201601.pdfVIP

⾦融风险控制与管理⾃考真题201601

四川省2016年1⽉⾼等教育⾃学考试⾦融风险控制与管理试卷

（课程代码08390）

⼀、单项选择题。

P3l.1984年1⽉，在北京正式成⽴，其主要业务是为城市⼯商企业提供营运资本贷款和结算服务，同时吸收⼯商企业、机关团

体以及城镇居民存款，这家银⾏是

A.中国⼈民建设银⾏

B.中国⼈民银⾏

C.中国⼯商银⾏

D.中国农业银⾏

P102.2006年以后，成⽴的新型农村⾦融机构有

A.信托公司、企业集团财务公司、⾦融租赁公司、汽车⾦融公司、货币经纪公司

B.信⽤合作社、村镇银⾏、汽车⾦融公司

C.村镇银⾏、贷款公司、农村资⾦互助社

D.贷款公司、⾦融租赁公司、基⾦公司

P383.银⾏资产中被称为⼀级储“备”的资产是

A.现⾦及同业存款

B.证券

C.银⾏⾏建筑及固定资产

D.贷款和租赁

P414.当⼀个公司并购另⼀家公司时，如果所⽀付的⾦额⾼于被收购企业的净资产的市场价值，⾼出的部分就是收购企业所愿

意接受的被收购企业的

A.⽆形资产

B.商誉

C.资本溢价

D.收购利润

P705.在⼀定程度上反映了⾦融机构的成本控制和服务定价政策的效率的指标是

A.净利润率

B.股权乘数

C.资产利⽤率

D.股权收益率

P546.中国招商银⾏把贷款按风险程度分为五类，它们是

A.正常、关注、逾期、呆滞、呆账

B.正常、关注、次级、可疑、损失

C.正常、次级、可疑、损失、呆账

D.正常、逾期、次级、可疑、损失

P1117.假设某⾦融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为25万，则利⽤重定价模型，该⾦融机构在利率上升

1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收⼊的变化为

A.利息收⼊减少0.01万

B.利息收⼊减少0.05万

C.利息收⼊增加0.01万

D.利息收⼊增加0.05万

P1058.收益率曲线有三种可能的形状

A.上升型、下降型、平坦型

B.直线型、曲线型、三⾓型

C.爬坡型、下滑型、平坦型

D.直线型、流线型、波动型

P1329.债券为永久性公债，⾯值为1000元,利率为10%，其久期为

A.10年

B.11年

C.12年

D.14年

P16310.以下因素中构成真正的还款来源的是

A.抵押物

B.还款意愿

C.融资活动中产⽣的现⾦流

D.经营活动产⽣的现⾦流

P16311.在进⾏个⼈住房贷款借款⼈的还款能⼒分析时，经常使⽤的指标有

A.贷款的预期收益率

B.合同承诺的贷款收益率

C.风险调整后的资本收益率

D.总债务收⼊⽐

P21312.⼀个有条件的银⾏付款承诺，是银⾏根据买⽅(进⼝商)的要求和指⽰，向卖⽅(出⼝商)开⽴的在规定的期限内凭与信

⽤证条款相符的单据⽀付⼀定⾦额的书⾯承诺,这是银⾏的

A.跟单信⽤证业务

B.备⽤信⽤证业务

C.银⾏保函业务

D.贷款承诺业务

P21513.由交易双⽅订⽴的，约定在未来某⽇按签订合约时所约定的价格交割⼀定数量的特定标的物的标准化合约，是⼀种由

有组织的交易所保证的场内交易，它是

A.远期

B.期权

C.互换

D.期货

P20914.某⼀⾦融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，考虑表外业务的⽅法所计算

出的该⾦融机构的净值为

A.400

B.450

C.500

D.550

P22815.外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有

A.外币敞⼝

B.外汇资产

C.外汇负债

D.外汇买⼊

P23316.如果银⾏持有存在美国美元的多头，当⼈民币对美元升值时，银⾏会A.损失B.获利C.既不损失也不获利D.不能确定损

失还是获利

P21517.表外衍⽣合约的信贷等值额等于

A.潜在风险

B.现有风险

C.潜在风险+现有风险

D.(潜在风险+现有风险)*相应的风险权重

P24818.资本职能有

A.营业职能、保证职能、监管职能

B.信⽤职能、保障职能、监管职能

C.营业职能、保护职能、管理职能

D.信⽤职能、保管职能、基础职能

P31719.按照规定，计量操作风险监管资本的⽅法有

A.标准法、内部模型法、⾼级计量法

B.标准法、替代标准法、内部评级法

C.标准法、优化指标法、⾼级计量法

D.标准法、替代标准法、⾼级计量法

P29320.银监会批准的商业银⾏可运⽤内部模型法计算市场风险资本要求，内部

模型法主要的模型为

A.风险调整后的资本收益率(RAROC)B股权收益率(ROE)C.风险价值(VaR)D.重定价模型

⼆、多项选择