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Attention机制在宏观因子挖掘中的应用

一、宏观因子挖掘的基本概念与挑战

（一）宏观因子的定义与作用

宏观因子是反映经济整体运行状态的关键指标。例如通货膨胀率、利率水平、工业产值等数据，能够为投资决策提供重要参考。在金融分析领域，挖掘有效的宏观因子有助于预测市场趋势和评估系统性风险。传统方法依赖专家经验筛选因子，但面对海量数据时存在效率低、主观性强的问题。

（二）传统方法的局限性

人工筛选宏观因子往往需要耗费大量时间，且难以避免个人认知偏差。统计模型如主成分分析（PCA）或线性回归虽然能处理多维数据，但无法捕捉非线性关系。此外，经济数据的时序特征和变量间的动态关联性，也给传统方法带来挑战