1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 毕业论文

基于SLOPE的中国股票市场最优投资组合研究.pdf

基于SLOPE的中国股票市场最优投资组合研究.pdf

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考
    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    上海财经大学硕士毕业论文

    摘要

    如何形成最优的资产配置组合是金融投资领域的热点问题，已经得到广泛使用的

    MV、GMV、LASSO等方法被证明有对多重共线性高度敏感、产生偏置系数值等缺点。

    本文提出一种新的惩罚策略：SLOPE，该方法依靠排序的f，正则项来估计资产权重。通

    过不减的惩罚序列A的选择，SLOPE可以涵盖风险分散边界上的所有投资组合。本文

    首先介绍了SLOPE的引入思想与优良性质、以及MCP惩罚的形式，并对

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    qiutianfeng + 关注
    实名认证
    内容提供者

    本账号发布文档来源于互联网，仅用于技术分享交流用，版权为原作者所有。

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >