2025年金融风险管理师一级 风险管理基础：压力测试与情景分析基础方法习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级风险管理基础：压力测试与情景分析基础方法习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.压力测试旨在评估金融机构在（）下的风险承受能力。

A.正常市场环境

B.极端但可能的市场情景

C.温和市场波动

D.历史平均市场条件

2.情景分析的第一步通常是（）。

A.选择情景

B.设定假设

C.识别风险因子

D.构建模型

3.以下哪种不属于压力测试中常用的压力情景类型（）。

A.市场流动性枯竭

B.主要交易对手违约

C.行业竞争加剧

D.重大利率变动

4.压力测试和情景分析主要用于（）。

A.日常风险监控

B.识别极端风险

C.计算VaR

D.确定资本充足率

5.情景分析中，历史情景法是基于（）构建情景。

A.未来预期数据

B.模拟生成数据

C.历史上发生过的重大事件

D.专家主观判断

6.在进行压力测试时，对于资产组合价值的计算，通常采用（）。

A.历史成本法

B.公允价值法

C.账面价值法

D.重置成本法

7.压力测试结果的报告频率通常（）。

A.与日常风险报告频率相同

B.低于日常风险报告频率

C.高于日常风险报告频率

D.视情况而定，无固定要求

8.情景分析可以帮助金融机构（）。

A.优化资产配置

B.提高交易效率

C.降低运营成本

D.减少员工数量

9.以下关于压力测试和情景分析的关系，正确的是（）。

A.压力测试是情景分析的一种特殊形式

B.情景分析是压力测试的一种特殊形式

C.两者完全独立，没有关联

D.两者只是名称不同，实质一样

10.构建压力测试情景时，不需要考虑的因素是（）。

A.宏观经济趋势

B.行业竞争格局

C.公司内部人事变动

D.市场风险因子波动

11.压力测试通常针对的风险类型不包括（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.声誉风险

D.流动性风险

12.情景分析中，假设情景法的优势在于（）。

A.完全基于历史数据

B.不需要任何假设

C.可以灵活考虑未来可能出现的各种情况

D.计算简单

13.金融机构进行压力测试的主要目的不包括（）。

A.评估资本充足性

B.制定风险管理策略

C.满足监管要求

D.提升品牌形象

14.在压力测试中，评估风险暴露的方法不包括（）。

A.敏感性分析

B.波动性分析

C.相关性分析

D.成本效益分析

15.情景分析结果的应用不包括（）。

A.调整风险偏好

B.改进风险模型

C.进行业绩考核

D.开展员工培训

16.以下哪种情景属于市场风险压力情景（）。

A.重大自然灾害

B.核心业务系统故障

C.股票市场大幅下跌

D.客户投诉增加

17.压力测试过程中，数据质量的要求不包括（）。

A.准确性

B.完整性

C.及时性

D.主观性

18.情景分析的局限性在于（）。

A.不能考虑多种风险因素的相互作用

B.过于依赖历史数据

C.情景设定具有主观性

D.计算复杂，难以实施

19.金融机构在进行压力测试时，通常需要考虑的风险维度不包括（）。

A.时间维度

B.地理维度

C.客户维度

D.员工维度

20.以下关于压力测试频率的说法，正确的是（）。

A.频率越高越好

B.频率越低越好

C.应根据机构风险状况和监管要求确定

D.每年进行一次即可

21.情景分析中，情景的选择应该（）。

A.尽可能简单

B.涵盖所有可能情况

C.具有代表性和相关性

D.由管理层随意决定

22.压力测试中，对模型的验证主要是为了确保（）。

A.模型符合理论要求

B.模型能够准确反映风险状况

C.模型计算速度快

D.模型易于理解

23.在情景分析中，为了提高结果的可靠性，可以采用（）。

A.单一情景分析

B.多情景综合分析

C.忽略不确定性因素

D.减少风险因子数量

24.压力测试结果对于金融机构的决策作用不包括（）。

A.决定是否进入新市场

B.确定薪酬水平

C.调整业务规模

D.优化风险管理流程

25.以下关于情景分析和风险评估的关系，正确的是（）。

A.情景分析是风险评估的前置步骤

B.风险评估是情景分析的前置步骤

C.两者相互独立，没有先后顺序

D.两者是完全相同的概念

26.压力测试中，对流动性风险的评估通常关注（）。

A.资产的变现能力

B.负债的偿还期限

C.资金的流入流出情况

D.以上都是

27.情景分析中，情景的构建需要考虑的因素不包括（）。

A.风险偏好

B.风险承受能力

C.市场参与者的心理预期

D.员工的工作效率

28.金融机构进行压力测试和情景分析的最终目标是（）。

A.提高风险管理水平

B.增加盈利

C.减少监管干预

D.提升市场份额

29.在压力测试中，评估信用风险暴露时，不常用的指标是（）。

A.违约概率

B.违约损失率

C.资产负债率

D.信用评级变化

30.情景分析结果可以为金融机构的（）提供参考。

A.战略规划

B.市场营销

C.人力资源管理

D.