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金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报.docx

金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报.docx

    目 录

    1、Barra风格因子表现跟踪 3

    2、开源交易行为因子概述 3

    3、开源交易行为因子的绩效回顾 3

    、理想反转因子7月份多空对冲收益为0.47% 3

    、聪明钱因子7月份多空对冲收益为1.78% 4

    、APM因子7月份多空对冲收益为1.42% 5

    、理想振幅因子7月份多空对冲收益为3.86% 6

    4、开源交易行为合成因子的绩效回顾 7

    5、交易行为因子的构造方法 9

    、理想反转因子的构造方法 9

    、聪明钱因子的构造方法 9

    、APM因子的构造方法 9

    、理想振幅因子的构造方法

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