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金融工程风险模型全攻略，恪守、衍进与实践.docx

金融工程风险模型全攻略，恪守、衍进与实践.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u黑天鹅事件频发，组合风险控制至关重要 5

    市场波动加剧下，公募指增产品超额收益普遍创下历史最大回撤 5

    黑天鹅事件频发，极端尾部风险发生概率大幅提升 7

    何为风险？风险模型的进化史 8

    风险模型的进化史：从单因子到多因子，从显性风险到隐性风险 8

    显性风险：从市场风险、行业风险到风格风险 9

    隐性风险：随着市场环境变化，其内涵也发生变化 14

    全流程组合风险控制：事前预防、事中控制、事后处理 17

    事前预防之一：基于启发式风格划分的认知风险控制模型 17

    事前预防之二：基于个股收益聚类的隐性风险识别模型

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