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智能算法驱动下的投资组合优化模型：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，投资决策始终是投资者关注的核心问题。投资组合优化旨在通过合理配置不同资产，在风险可控的前提下追求收益最大化，或者在给定收益目标下实现风险最小化，这一理念自提出以来便成为现代金融理论的重要基石。传统的投资组合理论，如马科维茨的均值-方差模型，为投资组合优化奠定了理论基础，通过量化风险与收益的关系，指导投资者进行资产配置。然而，金融市场具有高度的复杂性、不确定性和动态性，资产价格波动频繁，受宏观经济因素、行业竞争态势、企业财务状况以及投资者情绪等多方面因素的综合影响。这些复杂因素使得传统投资组