银行业专业人员职业资格初级银行管理银行风险管理试卷测练习题.docxVIP

银行业专业人员职业资格初级银行管理银行风险管理试卷测练习题

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.以下哪种风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：C

解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性；市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。

2.商业银行的核心资本不包括（）。

A.实收资本

B.资本公积

C.一般准备

D.未分配利润

答案：C

解析：商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。一般准备属于附属资本。

3.下列关于风险分散化的论述，不正确的是（）。

A.风险分散化的理论基础是投资组合理论

B.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

C.多样化投资分散风险的效果与资产组合中资产数量是正相关的，资产越多，分散风险的效果越好

D.风险分散化也有其局限性，它不能完全消除所有风险

答案：C

解析：多样化投资分散风险的效果与资产组合中资产数量有关，但并不是资产越多，分散风险的效果就越好。当资产数量增加到一定程度后，风险分散的边际效果会递减，因为系统性风险是无法通过资产分散来消除的。风险分散化的理论基础是投资组合理论，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用，且风险分散化不能完全消除所有风险，只能降低非系统性风险。

4.（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本

答案：A

解析：账面资本是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，即所有者权益。经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本；风险资本是根据银行所承担的风险计量的、银行需要保有的最低资本量。

5.商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产，（）不可作为合格的信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行发行的次级债券

D.经银行认可的个人住房抵押

答案：C

解析：合格的信用缓释工具包括金融质押品（如黄金、其他银行发行的债券等）、应收账款、商用房地产和居住用房地产、其他抵质押品等。商业银行发行的次级债券不能作为合格的信用缓释工具。

6.（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。

7.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

答案：B

解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30天的流动性需求。

8.（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A.自我对冲

B.市场对冲

C.风险分散

D.风险转移

答案：A

解析：自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险；风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

9.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析只能