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简单线性回归的基本假定简单回顾：对模型和变量的假定模型设定是正确；解释变量X在重复抽样中取固定值；若X是随机的，则与扰动项u不相关；对随机扰动项的假定零均值同方差不序列相关服从正态分布
简单回顾：普通最小二乘估计量（ordinaryleastSquaresEstimators）称为最佳线性无偏估计量（bestlinearunbiasedestimator,BLUE）01线性性02无偏性03最小方差性04
3第四讲回归的统计检验拟合优度检验变量的显著性检验参数的置信区间估计
拟合优度的度量4概念：1样本回归线是对样本数据的2一种拟合。3不同的模型（不同函数形式)4可拟合出不同的样本回归线5相同的模型用不同方法去估计6参数，也可以拟合出不同的回归线7拟合的回归线与样本观测值总是有偏离。8样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度，可称为拟合优度。如何度量拟合优度呢？9拟合优度的度量建立在对Y的总变差分解的基础上10
YX离差分解的图示(以某一个观测值为例)
离差平方和的分解因变量Y的取值是不同的，Y取值的这种波动称为变差。变差来源于两个方面由于自变量x的取值不同造成的除x以外的其他因素(如x对y的非线性影响、测量误差等)的影响对一个具体的观测值来说，变差的大小可以通过该实际观测值与其均值之差来表示。
一、总变差的分解7将上式两边平方加总，可证得（提示：交叉项）
（TSS）（ESS）（RSS）或者表示为总变差（TSS）：被解释变量Y的观测值与其平均值的离差平totalsumofsquares方和（总平方和）(说明Y的总变动程度）解释了的变差（ESS）：被解释变量Y的估计值与其平均值的explainedsumofsquares离差平方和（回归平方和）剩余平方和（RSS）：被解释变量观测值与估计值之差的平方residualsumofsquares和（未解释的平方和）
可决系数以TSS同除总变差等式两边：或定义：回归平方和（解释了的变差ESS）在总变差（TSS）中所占的比重称为可决系数，用或表示:8或
可决系数的作用9随抽样波动，样本可决系数是随抽样而变可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反之可决系数越小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。可决系数取值范围：可决系数的特点：可决系数是非负的统计量动的随机变量
可决系数与相关系数的关系联系：数值上可决系数是相关系数的平方
区别：可决系数相关系数是就模型而言
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