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国金证券-Alpha掘金系列之十八：基于TimeMixer改进的选股因子到ETF轮动策略.pdfVIP

国金证券-Alpha掘金系列之十八：基于TimeMixer改进的选股因子到ETF轮动策略.pdf

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    基于TimeMixer的机器学习选股模型改进

    本研究基于TimeMixer时序预测框架，创新性地将其多尺度混合与季节/趋势分解机制引入GRU模型，构建了改进的

    机器学习选股模型。实验表明，虽然TimeMixer原生模型在A股收益率预测中收益表现略逊于GRU（年化多空收益率

    57.87%vs76.35%），但其风险控制更优（最大回撤10.64%vs11.06%）。通过将TimeMixer的季节/趋势分解模块

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