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基于关联规则挖掘的股票预测模型构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济体系中，股票市场占据着举足轻重的地位，它不仅是企业重要的融资渠道，为企业的发展提供了资金支持，助力企业扩大生产、研发创新等，推动企业成长壮大；同时，也是投资者实现财富增值的关键平台，投资者通过购买股票，分享企业发展带来的红利。以我国股票市场为例，截至2023年底，沪深两市上市公司总数达到5267家，总市值超过90万亿元，股票市场已经成为经济发展的重要驱动力之一。

然而，股票市场的复杂性和不确定性也让众多投资者望而却步。股票价格受到众多因素的综合影响，宏观层面上，经济增长态势、通货膨胀率、利率波动以及财政政策和货币政策的调整等都会对股票市场产生深远影响。例如，当经济增长强劲时，企业盈利预期增加，股票价格往往上涨；而通货膨胀率上升可能导致利率上升，增加企业融资成本，对股票价格产生负面影响。从行业角度来看，行业发展趋势、竞争格局的变化以及技术创新等因素也会对行业内股票价格产生作用。新兴行业在发展初期，由于市场潜力大，股票价格可能快速上涨，但也伴随着较高的不确定性和风险；传统行业则相对稳定，但增长空间有限。微观层面，公司的财务状况、经营策略、管理层能力以及突发事件等也会直接影响其股票价格。

在面对如此复杂的股票市场时，投资者迫切需要有效的工具和方法来辅助他们做出准确的投资决策。传统的股票分析方法，如基本面分析和技术分析，虽然在一定程度上能够为投资者提供参考，但都存在着各自的局限性。基本面分析主要关注公司的财务状况、行业前景和宏观经济环境等因素，然而，这些因素的变化难以准确预测，且公司的实际运营情况可能受到各种突发事件的影响，导致基本面分析的结果与实际股票价格走势存在偏差。技术分析则主要通过研究股票价格和成交量的历史数据来预测未来价格走势，其假设历史会重演，但市场环境和投资者情绪的变化使得这种假设并不总是成立，技术分析也容易出现假信号，误导投资者。

随着信息技术的飞速发展，数据挖掘技术应运而生，并在众多领域得到了广泛应用。关联规则挖掘作为数据挖掘的重要分支，能够从大量数据中发现隐藏的、有价值的关联关系，为解决股票预测问题提供了新的思路和方法。通过对股票历史数据以及相关影响因素数据的挖掘分析，可以发现股票价格与各种因素之间潜在的关联规则，从而为投资者预测股票价格走势、制定投资策略提供有力支持。因此，将关联规则挖掘技术应用于股票预测具有重要的现实意义和研究价值，有助于提高投资者在股票市场中的决策准确性和投资收益。

1.1.2研究意义

本研究具有重要的理论与实践意义，能为金融领域的发展与投资者的决策提供有力支持。

从理论角度来看，将关联规则挖掘技术应用于股票预测，能够拓展和深化金融预测领域的研究。当前金融预测研究主要集中在传统的统计分析和机器学习方法上，而关联规则挖掘技术的引入，为金融预测提供了全新的视角和方法。通过挖掘股票数据中的关联规则，可以揭示股票价格波动与多种因素之间的内在关系，这有助于完善金融市场理论，丰富金融预测的方法体系，推动金融领域理论研究的发展。例如，通过关联规则挖掘发现某些宏观经济指标与特定行业股票价格之间的强关联关系，这将为金融市场的宏观与微观关系研究提供新的实证依据，进一步加深对金融市场运行机制的理解。

在实践方面，本研究成果对投资者具有重要的指导意义。在股票投资中，投资者面临着诸多风险，如市场风险、行业风险和公司风险等，准确预测股票价格走势是投资者实现盈利、降低风险的关键。通过运用关联规则挖掘技术，投资者可以从海量的股票数据和相关信息中获取有价值的知识，发现股票价格与各种因素之间的关联模式，从而更准确地预测股票价格的未来走势。基于这些预测结果，投资者能够制定更为科学合理的投资策略，如选择具有潜力的股票、确定合适的买入和卖出时机等，从而有效降低投资风险，提高投资收益。例如，投资者通过关联规则分析发现，当某一宏观经济指标达到特定数值，且某行业的政策环境出现利好时，该行业内某些股票价格上涨的概率较高，那么投资者就可以根据这一规则，在相关条件满足时，合理配置该行业的股票，获取投资收益。

此外，本研究对于金融市场的稳定和健康发展也具有积极作用。投资者决策的科学性和准确性提高，有助于减少市场中的非理性投资行为，降低市场的波动性，促进金融市场的稳定运行。同时，研究成果也可以为金融监管部门提供参考，帮助其更好地了解市场动态，制定更加有效的监管政策，维护金融市场的秩序。

1.2国内外研究现状

关联规则挖掘在股票预测领域的研究，近年来受到了国内外学者的广泛关注，众多研究聚焦于算法应用与模型构建，以提升股票预测的准确性。

在国外，学者们积极探索关联规则挖掘算法在股票预测中的应用。Kumar和Gupta（20