谱风险度量下投资组合优化模型的理论与实践：基于市场动态的深度解析.docx

谱风险度量下投资组合优化模型的理论与实践：基于市场动态的深度解析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，投资组合优化一直是金融领域的核心问题之一，其目的是通过对多种投资工具的不同权重进行组合，以达到最优投资效果，如实现预期收益最大化并且风险最小化。然而，投资组合的收益与风险紧密相连，如何精准地度量风险，进而实现有效的风险控制，是投资组合优化面临的关键挑战，也是学术界和金融业界长期以来关注的热点问题。

随着金融市场的不断发展和创新，金融产品日益丰富，投资环境变得更加复杂，金融风险也呈现出多样化和复杂化的趋势。2008年爆发的全球金融危机，给全球经济带来了巨大冲击，也让人们深刻认识到