时变Levy过程在期权定价中的应用研究：理论、模型与实证.docx

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2025-08-27 发布于上海
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时变Levy过程在期权定价中的应用研究：理论、模型与实证

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，具有风险对冲、投机获利和资产配置等多种功能，在金融领域中占据着举足轻重的地位。期权定价，即确定期权合约的合理价值，是金融研究和实践中的核心问题之一。准确的期权定价不仅能够为投资者提供合理的投资决策依据，帮助投资者评估潜在的风险和回报，优化投资组合，还对金融市场的稳定运行和资源有效配置起着关键作用。若期权定价不准确，会导致市场的价格扭曲，影响资源的有效配置，定价过高时，投资者可能会因为过高的成本而放弃购买期权，错过潜在的风险管理机会；定价过低时，投资者可能过