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奇异值分解及应用

引理1证明设?是AHA的特征值，x是相应的特征向量，则AHAx=?x由于AHA为Hermite矩阵，故?是实数。又同理可证AAH的特征值也是非负实数。

证明设x是方程组AHAx=0的非0解，引理2则由得

对于Hermite矩阵AHA，AAH，设AHA，AAH有r个非0特征值，分别记为即：AHA与AAH非0特征值相同，并且非零特征值的个数为

奇异值的定义说明：A的正奇异值个数等于，并且A与AH有相同的奇异值。

定理酉等价的矩阵有相同的奇异值由

奇异值分解定理设A是秩为的则存在阶酉矩阵矩阵,与阶酉矩阵使得其中为矩阵A的全部奇异值.①

大家应该也有点累了，稍作休息大家有疑问的，可以询问和交流8

证明设矩阵的特征值为则存在n阶酉矩阵，使得将分块为其中，分别是的前r列与后列.②

并改写②式为则有由③的第一式可得③由③的第二式可得令，则，即的r个列是两两正交的单位向量.记

因此可将扩充成标准正交基，记增添的向量为