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CFA（特许金融分析师）-数量分析基础题目及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种分布常用于描述离散变量？

A.正态分布B.泊松分布C.均匀分布

答案：B

2.样本均值是总体均值的？

A.有偏估计B.无偏估计C.有效估计

答案：B

3.相关系数的取值范围是？

A.-1到0B.0到1C.-1到1

答案：C

4.自由度为10的t分布，其峰度与正态分布相比？

A.更高B.更低C.相同

答案：A

5.哪种抽样方法是从总体中随机抽取个体？

A.分层抽样B.简单随机抽样C.系统抽样

答案：B

6.数据3、5、7的中位数是？

A.3B.5C.7

答案：B

7.若事件A和B互斥，P(A)=0.3，P(B)=0.4，则P(A或B)为？

A.0.7B.0.12C.0.5

答案：A

8.几何平均数主要用于计算？

A.收益率B.频率C.方差

答案：A

9.总体标准差的平方是？

A.样本方差B.总体方差C.协方差

答案：B

10.当样本量增大时，样本均值的标准误差会？

A.增大B.减小C.不变

答案：B

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.以下属于集中趋势度量的有？

A.均值B.中位数C.众数

答案：ABC

2.下列哪些属于概率分布的类型？

A.离散分布B.连续分布C.均匀分布

答案：ABC

3.抽样方法包括？

A.简单随机抽样B.分层抽样C.整群抽样

答案：ABC

4.衡量数据离散程度的指标有？

A.方差B.标准差C.极差

答案：ABC

5.事件之间的关系有？

A.互斥B.独立C.包含

答案：ABC

6.以下关于正态分布正确的是？

A.对称分布B.均值等于中位数C.峰度为3

答案：ABC

7.常用的统计量有？

A.样本均值B.样本方差C.样本比例

答案：ABC

8.计算相关系数的方法有？

A.皮尔逊相关系数B.斯皮尔曼等级相关系数C.肯德尔和谐系数

答案：AB

9.时间序列数据的特征包括？

A.趋势B.季节性C.周期性

答案：ABC

10.非参数检验方法有？

A.秩和检验B.游程检验C.卡方检验

答案：AB

三、判断题（每题2分，共10题）

1.样本方差和总体方差的计算方法完全相同。（×）

2.事件A和B独立，则P(A且B)=P(A)×P(B)。（√）

3.众数一定是数据集中出现次数最多的数。（√）

4.正态分布的偏度为0。（√）

5.系统抽样属于概率抽样。（√）

6.相关系数为0表示两个变量没有任何关系。（×）

7.几何平均数总是小于等于算术平均数。（√）

8.t分布的自由度越大，越接近正态分布。（√）

9.总体参数是固定不变的，样本统计量是随机变量。（√）

10.中位数不受极端值的影响。（√）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述均值和中位数在数据分布中的作用。

答案：均值反映数据的平均水平，体现数据集中趋势。中位数是排序后中间位置的数值，对偏态分布数据，能更好代表一般水平，不受极端值影响。

2.什么是抽样误差？

答案：抽样误差是由于抽样的随机性，样本统计量与总体参数之间的差异。抽样不同样本，样本统计量会不同，与总体参数存在偏差，不可避免但可控制。

3.简述概率的基本性质。

答案：概率取值在0到1之间；必然事件概率为1，不可能事件概率为0；互斥事件的和事件概率等于各事件概率之和；对立事件概率之和为1。

4.说明标准差的意义。

答案：标准差衡量数据的离散程度。标准差越大，数据偏离均值的程度越大，数据越分散；标准差越小，数据越集中在均值附近。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.在投资分析中，如何运用相关系数评估资产组合风险？

答案：相关系数反映资产间的关联程度。当相关系数为1，资产同向变动，组合不能分散风险；小于1时，可分散风险，越低分散效果越好；为负时，分散风险效果更佳，可降低组合整体波动。

2.比较参数检验和非参数检验的优缺点。

答案：参数检验优点是检验效率高，前提是总体分布已知且满足特定条件。缺点是对分布要求高。非参数检验优点是对数据分布无严格要求，适用范围广；缺点是检验效率相对低，可能浪费部分信息。

3.阐述时间序列分析在金融领域的应用。

答案：可用于预测金融变量走势，如股票价格、利率等。通过分析趋势、季节性和周期性，助投资者把