随机过程马尔科夫过程.pptVIP

例：设{Xn,n≥0}是描述天气变化的齐次马尔科夫链，状态空间为S={0,1},其中0,1分别表示有雨和无雨，X的一步转移概率矩阵为试对任意的i,j∈S,计算三步转移概率第30页，共44页，星期日，2025年，2月5日1）初始分布为马尔可夫链的初始分布3.马尔可夫链的分布称第i个分量为的(行)向量为马尔可夫链的初始分布向量.即2）有限维分布定理马尔可夫链的有限维分布由其初始分布和一步转移概率所完全确定.证明第31页，共44页，星期日，2025年，2月5日第1页，共44页，星期日，2025年，2月5日马尔可夫(1856年6月14日——1922年7月20日）马尔可夫对数学的最大贡献是在概率论领域作出的．十九世纪后二十年，他主要是沿着切比雪夫开创的方向，致力于独立随机变量和古典极值理论的研究，从而改进和完善了大数定律和中心极限定理．二十世纪初，他的兴趣转移到相依随机变量序列的研究上来，从而创立了以他命名的著名概率模型——马尔可夫链．第2页，共44页，星期日，2025年，2月5日王梓坤院士(1929年—)江西吉安人,1952年大学毕业后，被分派到天津南开大学数学系任教.是一位对我国科学和教育事业作出卓越贡献的数学家和教育家，也是我国概率论研究的先驱和学术带头人之一。1954年，他