基于Copula理论剖析中美金融市场的复杂关联与风险特征.docx

下载文档

0
0
约4.67万字
约 32页
2025-09-09 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

基于Copula理论剖析中美金融市场的复杂关联与风险特征.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

基于Copula理论剖析中美金融市场的复杂关联与风险特征

一、引言

1.1研究背景与意义

随着经济全球化与金融一体化进程的不断加速，各国金融市场之间的联系愈发紧密，逐渐形成一个相互关联、相互影响的有机整体。中美两国作为全球两大重要经济体，其金融市场在全球金融体系中占据着举足轻重的地位。美国拥有高度发达且成熟的金融市场，在全球金融领域长期处于主导地位，纽约证券交易所和纳斯达克等金融交易平台吸引着全球的资金和投资者，其金融产品丰富多样，金融创新活跃，债券市场规模庞大，涵盖国债、企业债和市政债券等多种类型，同时拥有相对完善的金融监管体系，包括美国证券交易委员会（SEC）、联邦储备系统（Fed）等