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(新)金融风险概论专科国家开放大学春季学期期末统一考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险是金融机构面临的最基本、最主要的风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

答案：B。信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。金融机构的主要业务是资金的借贷和交易，信用风险直接影响到金融机构的资产质量和收益，是金融机构面临的最基本、最主要的风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使金融机构表内和表外业务发生损失的风险；流动性风险是指金融机构无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为错误、系统故障或外部事件所造成损失的风险。

2.利率风险属于（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

答案：B。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。利率风险是指市场利率变动的不确定性给金融机构造成损失的可能性，所以利率风险属于市场风险。

3.下列不属于金融衍生品的是（）。

A.远期合约

B.股票

C.期货合约

D.期权合约

答案：B。金融衍生品是指其价值依赖于基础资产价值变动的合约。远期合约、期货合约和期权合约都是典型的金融衍生品，它们的价值取决于相关基础资产（如利率、汇率、股票指数等）的价格变动。而股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券，不属于金融衍生品。

4.巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行的核心一级资本充足率最低要求为（）。

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B。巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行的核心一级资本充足率最低要求为4.5%，一级资本充足率最低要求为6%，总资本充足率最低要求为8%。

5.金融机构面临的流动性风险根源在于（）。

A.资产负债期限结构不匹配

B.市场利率波动

C.信用评级下降

D.操作失误

答案：A。金融机构的资产和负债在期限上往往存在不匹配的情况，例如资产的期限较长而负债的期限较短。当大量短期负债到期需要偿还时，如果金融机构无法及时将长期资产变现或获得足够的资金，就会面临流动性风险。市场利率波动主要影响市场风险；信用评级下降主要影响信用风险；操作失误主要导致操作风险。

6.下列关于信用风险度量的CreditMetrics模型，说法正确的是（）。

A.只考虑违约风险

B.基于历史违约数据

C.是一种盯市模型

D.不考虑信用等级迁移

答案：C。CreditMetrics模型是一种盯市模型，它不仅考虑了违约风险，还考虑了信用等级迁移的情况。该模型不是基于历史违约数据，而是通过估计信用资产的价值和波动性来度量信用风险。

7.以下属于系统性金融风险的是（）。

A.某银行因内部管理不善导致亏损

B.某企业债券违约

C.全球性金融危机

D.某证券公司违规操作被处罚

答案：C。系统性金融风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对金融市场上所有参与者造成影响的风险，具有普遍性、传染性和不可分散性。全球性金融危机影响整个金融市场和经济体系，属于系统性金融风险。某银行因内部管理不善导致亏损、某企业债券违约和某证券公司违规操作被处罚都属于个别金融机构或企业的问题，属于非系统性金融风险。

8.金融机构进行压力测试的目的是（）。

A.评估正常市场条件下的风险状况

B.评估极端市场条件下的风险承受能力

C.计算风险价值（VaR）

D.确定资本充足率

答案：B。压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算金融机构在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对金融机构盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家金融机构、金融体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。其目的是评估极端市场条件下的风险承受能力，而不是评估正常市场条件下的风险状况；计算风险价值（VaR）是另一种风险度量方法；确定资本充足率是根据相关监管要求和风险评估结果来确定的，压力测试不是直接用于确定资本充足率。

9.以下哪种方法可以有效降低金融机构的操作风险？（）

A.分散投资

B.购买保险

C.加强内部控制

D.提高利率

答案：C。操作风险主要源于不完善或有问题的内部程序、人为错误、系统故障或外部事件。加强内部控制可以通过建立健全的规章制度、规范操作流程、加强人员培训和监督等方式，有效降低操作风险。分散投资主要用于降低市场风险；购买保险可以在一定程度上转移风险，但对于操作风险来说，加强内部控制更