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2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析方法在时间序列数据分析与扩展中的应用试题

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一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，以下哪一种方法主要用于消除时间序列中的季节性影响？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节性分解法

D.自回归模型

2.时间序列的平稳性是指？

A.序列的均值为常数

B.序列的方差为常数

C.序列的自协方差只与时间差有关，与时间本身无关

D.序列没有趋势成分

3.在时间序列分析中，ARIMA模型中p、d、q分别代表什么？

A.自回归项数、差分次数、移动平均项数

B.移动平均项数、自回归项数、差分次数

C.差分次数、移动平均项数、自回归项数

D.自回归项数、移动平均项数、差分次数

4.时间序列分解法中，通常将时间序列分解为哪些成分？

A.趋势成分、季节成分、随机成分

B.趋势成分、随机成分、循环成分

C.季节成分、随机成分、循环成分

D.趋势成分、季节成分、循环成分

5.在时间序列分析中，移动平均法的主要作用是什么？

A.消除时间序列中的季节性影响

B.消除时间序列中的趋势成分

C.平滑时间序列中的短期波动

D.拟合时间序列的长期趋势

6.时间序列的周期性波动通常是指？

A.短期内的随机波动

B.中期内的趋势变化

C.长期内的季节性变化

D.长期内的随机波动

7.在时间序列分析中，指数平滑法的主要优点是什么？

A.计算简单，易于实现

B.可以处理大量数据

C.可以自动适应数据的变化

D.可以消除时间序列中的季节性影响

8.时间序列的差分操作主要用于什么？

A.消除时间序列中的季节性影响

B.消除时间序列中的趋势成分

C.使时间序列平稳化

D.拟合时间序列的长期趋势

9.在时间序列分析中，自回归模型（AR模型）的基本假设是什么？

A.序列的观测值依赖于过去若干个观测值

B.序列的观测值是相互独立的

C.序列的观测值依赖于随机误差项

D.序列的观测值依赖于外部解释变量

10.时间序列的预测方法中，哪一种方法适用于平稳时间序列？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.ARIMA模型

D.季节性分解法

11.在时间序列分析中，季节性分解法的主要步骤是什么？

A.首先估计趋势成分，然后估计季节成分，最后估计随机成分

B.首先估计随机成分，然后估计趋势成分，最后估计季节成分

C.首先估计季节成分，然后估计趋势成分，最后估计随机成分

D.首先估计趋势成分，然后估计随机成分，最后估计季节成分

12.时间序列的长期趋势通常是指？

A.短期内的随机波动

B.中期内的季节性变化

C.长期内的趋势变化

D.长期内的季节性变化

13.在时间序列分析中，移动平均法中的“移动”指的是什么？

A.数据点的移动

B.平均值的移动

C.时间轴的移动

D.数据点的加权

14.时间序列的平稳性检验通常使用哪些方法？

A.白噪声检验

B.单位根检验

C.自相关检验

D.以上都是

15.在时间序列分析中，ARIMA模型的主要用途是什么？

A.消除时间序列中的季节性影响

B.拟合时间序列的长期趋势

C.预测时间序列的未来值

D.分析时间序列的随机成分

16.时间序列的分解法中，通常如何处理随机成分？

A.忽略随机成分

B.将随机成分作为残差保留

C.将随机成分平滑处理

D.将随机成分分解为趋势成分和季节成分

17.在时间序列分析中，指数平滑法中的“指数”指的是什么？

A.数据点的权重

B.时间轴的权重

C.平滑系数

D.预测值

18.时间序列的差分操作如何影响时间序列的平稳性？

A.使时间序列更加平稳

B.使时间序列更加随机

C.使时间序列的趋势成分增强

D.使时间序列的季节性成分增强

19.在时间序列分析中，自回归模型（AR模型）的阶数p指的是什么？

A.序列的