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财经金融

基于加权Markov链理论

对美国苹果公司股价的预测

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樊孟伟李嘉婧王馨婉

（1.河北金融学院，河北保定071000；2.东北林业大学，黑龙江哈尔滨150040）

摘要：以美国苹果公司股票价格为例，使用Markov链理论以及改进后的加权Markov链理论分别对于美国

苹果公司股票的价格进行分析和预测。利用均值—标准差分级的方法，将查阅到的股价涨跌幅和收盘价分为若

干等级，并且对于模型进行Markov性质检验，从而计算转移概率矩阵，通过转移矩阵对美国苹果公司股价进

行预测。验证加权Markov链理论模型预测效果相对较为良好，相对误差较小，说明模型的精确度较高。

关键词：加权Markov链；转移概率；经济分析；股价预测

性是存在的，市场的变化使得旧机会消失，但新的机会也会

一、引言

随之出现。即使在信息完全对称的有效市场条件下，也会因

股票市场是国家经济的先锋市场，具有推动资本流转、为参与者获取和交换信息能力的不同而出现短暂的市场机会

加快经济发展的作用。受公共卫生事件、俄乌冲突、国际局使我们获得收益，这为我们利用Markov链理论进行股价预测

势动荡的影响，美国经济衰落，通货膨胀持续，在美股下跌提供了理论基础。

的情况下，苹果公司作为美国科技创新的领路者，股票价格（二）Markov链原理

的涨跌备受关注。本文利用Markov链理论以及改进后的加Markov性质用一句话概括就是“未来的状态只与现在有

权Markov链理论分别对于美国苹果公司股票的价格进行分析关，与过去无关”，意思是给定当前的状态以及其之前过去

和预测，同时比较出两种不同方法的差异。加权Markov链理的状态，其未来的状态只与现在的状态有关，而与过去的状

论在金融领域被应用广泛，被经常用来分析以及预测股市的态无关[1]，这种性质便叫作Markov性质。Markov过程如下公

走向。把加权Markov链以及基金投资相结合，即可得到一种式所示：

依据股票价格偏离程度，对股票走向进行预测的投资方法。PXtxXtxXtxPXt

（（）≤|（）=，…（）=）=（（）≤

nn11n-1n-1n

本文以美国苹果公司股价为例，利用Markov链理论和加权xXtx

|（）=）

nn-1n-1

Markov链对其股价进行预测。根据上述公式所示，Markov过程具有历史遗忘性，根据

其原始公式可得到Markov过程的两个性质，第一为独立过程

二、传统Markov链预测

必然是Markov过程，第二为独立增量过程必然是Markov过

（一）理论基础