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2025年基金从业资格考试证券投资基金投资评估案例模拟试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.某投资者购买了一只基金，基金合同期限为5年，但实际运作了3年后，由于市场环境变化，投资者决定提前赎回。在这种情况下，该投资者可能会面临的最大风险是（）。

A.利率风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

2.假设某只基金在过去一年中的收益率为10%，而同期市场基准指数的收益率为8%。如果该基金的贝塔系数为1.2，那么该基金的Alpha值是多少？（）

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

3.在进行基金投资评估时，以下哪项指标最能反映基金管理人的投资能力？（）

A.基金规模

B.基金费用

C.基金历史收益率

D.基金风险调整后收益率

4.某只基金的投资目标是“长期稳健增长”，其投资策略侧重于价值投资。以下哪类资产配置最适合该基金？（）

A.股票和债券的50/50配置

B.股票的80%和债券的20%配置

C.股票的60%和债券的40%配置

D.股票的90%和债券的10%配置

5.假设某只基金的投资组合中包含了A、B、C三种股票，其权重分别为30%、40%和30%，而三种股票的预期收益率分别为12%、15%和10%。那么该基金的投资组合预期收益率是多少？（）

A.12.6%

B.13.2%

C.13.8%

D.14.4%

6.在评估一只基金时，以下哪项因素不属于定性分析的内容？（）

A.基金管理人的投资经验

B.基金的投资策略

C.基金的资产配置

D.基金的历史收益率

7.假设某只基金在过去五年中的年化收益率为15%，而同期无风险收益率为5%。如果该基金的夏普比率是1.5，那么该基金的总风险（标准差）是多少？（）

A.10%

B.12%

C.14%

D.16%

8.在进行基金投资评估时，以下哪项指标最能反映基金的波动性？（）

A.基金收益率

B.基金风险调整后收益率

C.基金标准差

D.基金贝塔系数

9.假设某只基金的投资组合中包含了股票、债券和现金，其权重分别为60%、30%和10%，而三种资产的风险收益特征分别为12%、6%和2%。那么该基金的投资组合预期收益率是多少？（）

A.9.6%

B.10.2%

C.10.8%

D.11.4%

10.在评估一只基金时，以下哪项因素不属于定量分析的内容？（）

A.基金的历史收益率

B.基金的风险调整后收益率

C.基金管理人的投资经验

D.基金的夏普比率

11.假设某只基金的投资组合中包含了A、B、C三种股票，其权重分别为20%、50%和30%，而三种股票的预期收益率分别为10%、15%和12%。那么该基金的投资组合预期收益率是多少？（）

A.12.6%

B.13.2%

C.13.8%

D.14.4%

12.在进行基金投资评估时，以下哪项指标最能反映基金的夏普比率？（）

A.基金收益率

B.基金风险调整后收益率

C.基金标准差

D.基金贝塔系数

13.假设某只基金在过去五年中的年化收益率为20%，而同期无风险收益率为5%。如果该基金的索提诺比率是2.0，那么该基金的总风险（标准差）是多少？（）

A.15%

B.17%

C.19%

D.21%

14.在评估一只基金时，以下哪项因素不属于定性分析的内容？（）

A.基金管理人的投资理念

B.基金的投资策略

C.基金的资产配置

D.基金的历史收益率

15.假设某只基金的投资组合中包含了股票、债券和现金，其权重分别为70%、20%和10%，而三种资产的风险收益特征分别为14%、5%和1%。那么该基金的投资组合预期收益率是多少？（）

A.11.9%

B.12.5%

C.13.1%

D.13.7%

16.在进行基金投资评估时，以下哪项指标最能反映基金的波动性？（）

A.基金收益率

B.