2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析理论要点与习题.docxVIP

2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析理论要点与习题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析主要研究的是（）

A.空间数据的变化规律

B.静态横截面数据特征

C.按时间顺序排列的数据及其变化规律

D.随机变量的分布情况

2.下列哪一项不是时间序列的组成部分？（）

A.趋势成分

B.季节成分

C.循环成分

D.随机成分

3.时间序列的平稳性是指（）

A.数据均值和方差随时间变化而变化

B.数据均值和方差不随时间变化而变化

C.数据自协方差随时间变化而变化

D.数据自协方差不随时间变化而变化

4.时间序列分解法中，移动平均法主要用于（）

A.消除趋势成分

B.消除季节成分

C.消除循环成分

D.消除随机成分

5.时间序列的平滑法中，指数平滑法适用于（）

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列

C.具有趋势的时间序列

D.具有季节性的时间序列

6.时间序列的预测方法中，回归分析法适用于（）

A.短期预测

B.中期预测

C.长期预测

D.任何时间范围的预测

7.时间序列的自相关函数（ACF）主要用于（）

A.检验时间序列的平稳性

B.检验时间序列的周期性

C.检验时间序列的独立性

D.检验时间序列的线性关系

8.时间序列的偏自相关函数（PACF）主要用于（）

A.检验时间序列的平稳性

B.检验时间序列的周期性

C.检验时间序列的独立性

D.检验时间序列的线性关系

9.时间序列的ARIMA模型中，AR表示（）

A.自回归

B.滑动平均

C.趋势分量

D.季节分量

10.时间序列的ARIMA模型中，IMA表示（）

A.自回归

B.滑动平均

C.趋势分量

D.季节分量

11.时间序列的ARIMA模型中，p表示（）

A.自回归阶数

B.滑动平均阶数

C.趋势分量阶数

D.季节分量阶数

12.时间序列的ARIMA模型中，q表示（）

A.自回归阶数

B.滑动平均阶数

C.趋势分量阶数

D.季节分量阶数

13.时间序列的ARIMA模型中，d表示（）

A.自回归阶数

B.滑动平均阶数

C.差分阶数

D.季节分量阶数

14.时间序列的差分操作主要用于（）

A.消除趋势成分

B.消除季节成分

C.使时间序列平稳化

D.使时间序列周期化

15.时间序列的ACF和PACF图主要用于（）

A.检验时间序列的平稳性

B.检验时间序列的周期性

C.选择合适的ARIMA模型阶数

D.检验时间序列的独立性

16.时间序列的ACF图呈拖尾状态，PACF图在第一阶后截尾，则该时间序列适合拟合（）

A.AR(1)模型

B.MA(1)模型

C.ARIMA(1,1,1)模型

D.ARIMA(1,0,1)模型

17.时间序列的ACF图和PACF图均呈拖尾状态，则该时间序列适合拟合（）

A.AR(1)模型

B.MA(1)模型

C.ARIMA(1,1,1)模型

D.ARIMA(0,1,1)模型

18.时间序列的ACF图在第一阶后截尾，PACF图呈拖尾状态，则该时间序列适合拟合（）

A.AR(1)模型

B.MA(1)模型

C.ARIMA(1,1,1)模型

D.ARIMA(0,1,1)模型

19.时间序列的ACF图和PACF图均不呈拖尾状态，则该时间序列适合拟合（）

A.AR(1)模型

B.MA(1)模型

C.ARIMA(1,1,1)模型

D.ARIMA(0,0,0)模型

20.时间序列的ACF图呈拖尾状态，PACF图在第二阶后截尾，则该时间序列适合拟合（）

A.AR(2)模型

B.MA(2)模型

C.ARIMA(2,1,2)模型

D.ARIMA(1,1,2)模型

二、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。请将答案写在答