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渤海大学投资学isec题库及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种投资工具风险相对较低？

A.股票B.债券C.期货D.期权

2.有效市场假说认为在（）市场中，股价已反映所有公开信息。

A.弱式有效B.半强式有效C.强式有效D.无效

3.当市场利率上升时，债券价格通常会（）。

A.上升B.下降C.不变D.不确定

4.投资组合的风险分散化是通过（）实现的。

A.增加投资金额B.增加投资种类C.减少投资金额D.减少投资种类

5.市盈率是指（）。

A.股价与每股收益的比率B.股价与每股净资产的比率

C.每股收益与股价的比率D.每股净资产与股价的比率

6.以下属于固定收益证券的是（）。

A.普通股B.优先股C.可转换债券D.商业票据

7.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险与收益的权衡B.资产定价C.市场有效性D.投资时机选择

8.下列指标中，用于衡量股票投资风险的是（）。

A.市盈率B.市净率C.标准差D.股息率

9.开放式基金的交易价格取决于（）。

A.基金总资产值B.基金单位净资产值C.市场供求关系D.基金负债值

10.以下哪种资产不属于金融资产？

A.房产B.股票C.债券D.存款

多项选择题（每题2分，共10题）

1.投资的基本要素包括（）

A.投资主体B.投资客体C.投资目的D.投资方式

2.股票的基本特征有（）

A.永久性B.流通性C.风险性D.参与性

3.影响债券定价的因素有（）

A.市场利率B.债券票面利率C.债券期限D.债券信用等级

4.投资组合风险可分为（）

A.系统性风险B.非系统性风险C.信用风险D.流动性风险

5.金融衍生工具包括（）

A.期货B.期权C.互换D.远期

6.以下属于证券投资分析方法的有（）

A.基本分析B.技术分析C.量化分析D.宏观分析

7.投资基金的特点有（）

A.集合投资B.分散风险C.专业理财D.收益稳定

8.下列关于有效市场假说的说法，正确的有（）

A.弱式有效市场中技术分析无效

B.半强式有效市场中基本面分析无效

C.强式有效市场中内幕交易无效

D.有效市场假说与市场实际情况完全相符

9.影响股票市场价格的宏观因素包括（）

A.经济增长B.通货膨胀C.利率D.政策因素

10.按发行主体不同，债券可分为（）

A.政府债券B.金融债券C.公司债券D.国际债券

判断题（每题2分，共10题）

1.投资就是投机，二者没有本质区别。（）

2.股票的市场价格总是围绕其内在价值上下波动。（）

3.债券的票面利率越高，其价格越容易受到市场利率变动的影响。（）

4.系统性风险可以通过投资组合分散。（）

5.期货交易具有杠杆效应，能放大收益也能放大风险。（）

6.基本分析主要是通过对公司财务报表的分析来评估股票价值。（）

7.开放式基金的份额总数是固定不变的。（）

8.市盈率越高，说明股票越具有投资价值。（）

9.强式有效市场中，所有信息都已反映在股价中。（）

10.投资组合的预期收益率等于组合中各资产预期收益率的加权平均值。（）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述投资的主要风险类型。

答：主要风险类型有市场风险，受市场波动影响；信用风险，交易对手违约可能；流动性风险，资产难快速变现；操作风险，因人为或系统失误导致损失。

2.简述债券投资的优缺点。

答：优点是收益相对稳定，风险低于股票，有固定利息和到期本金偿还。缺点是通货膨胀时实际收益可能下降，市场利率上升会导致债券价格下跌，且一般无公司经营参与权。

3.简述技术分析的三大假设。

答：一是市场行为涵盖一切信息，认为市场的各种因素都反映在价格等行为中；二是价格沿趋势移动，即价格有惯性和趋势性；三是历史会重演，过去的价格走势和规律可能再次出现。

4.简述投资组合分散风险的原理。

答：不同资产的收益和风险特征不同，当组合多种资产时，非系统性风险可相互抵消。只要资产间不是完全正相关，通过合理配置，就能降低整体波动，分散风险。

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论在当前经济环境下，如何选择适合自己的投资组合。

答：需考虑自身风险承受