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“金农发行杯”信用风险内部评级网络知识竞赛题库(含答案)

一、单项选择题（每题2分，共30题）

1.根据《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》，内部评级法分为初级法和高级法，其中初级法下商业银行需自行估计的风险参数是（）。

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（EAD）

D.期限（M）

答案：A

2.信用风险内部评级中，客户评级的核心目标是（）。

A.确定单笔债项的风险等级

B.评估债务人未来一定期限内的违约概率

C.计算贷款的预期损失

D.划分客户的行业风险等级

答案：B

3.以下哪项不属于信用风险内部评级体系的核心要素？（）

A.评级模型开发与验证

B.数据治理与质量控制

C.员工绩效考核

D.评级流程与推翻机制

答案：C

4.商业银行内部评级中，“违约”的认定标准通常为债务人对银行的实质性债务逾期超过（）天。

A.30

B.60

C.90

D.180

答案：C

5.违约损失率（LGD）是指债务人违约后，债权人因债务无法全额回收而遭受的损失比例，其计算公式为（）。

A.1-回收金额/风险暴露

B.回收金额/风险暴露

C.风险暴露/回收金额

D.（风险暴露-回收金额）/风险暴露

答案：A

6.在内部评级模型验证中，“返回检验”主要用于验证（）。

A.模型预测的违约概率与实际违约率的一致性

B.模型变量选择的合理性

C.模型在压力情景下的稳定性

D.模型对不同行业的区分能力

答案：A

7.根据监管要求，商业银行内部评级体系的运行需满足“独立性”原则，以下哪项体现了这一原则？（）

A.评级结果需经风险部门与业务部门共同确认

B.评级模型开发与模型验证由不同团队负责

C.评级流程中需包含客户经理的主观调整

D.评级数据仅由业务部门提供

答案：B

8.以下哪项属于非财务因素评级指标？（）

A.资产负债率

B.行业竞争地位

C.流动比率

D.净利润增长率

答案：B

9.内部评级中，“债项评级”的主要影响因素不包括（）。

A.担保方式

B.债项优先级

C.债务人行业

D.还款期限

答案：C

10.商业银行内部评级数据的保存期限至少为（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

11.在压力测试中，“情景设计”的核心是（）。

A.选择历史上发生过的极端事件

B.模拟未来可能出现的不利经济环境

C.仅考虑单一风险因素

D.确保测试结果不影响当前评级

答案：B

12.以下哪项不属于内部评级体系的应用领域？（）

A.信贷审批

B.资本计量

C.员工晋升

D.风险定价

答案：C

13.客户评级结果的有效期通常不超过（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

答案：C

14.违约风险暴露（EAD）是指债务人违约时的预期风险敞口，对于循环信贷额度，EAD的计算需考虑（）。

A.已使用额度

B.未使用额度的提取比例

C.历史回收率

D.担保品价值

答案：B

15.内部评级模型开发中，“样本数据”需满足的关键要求是（）。

A.仅包含正常类客户数据

B.覆盖完整经济周期

C.仅使用最近1年的数据

D.排除违约客户数据

答案：B

16.以下哪项属于监管对内部评级体系“可操作性”的要求？（）

A.模型需具备清晰的逻辑解释

B.评级结果需与外部评级完全一致

C.评级流程需繁琐以确保准确性

D.模型无需考虑成本效益

答案：A

17.客户评级中，“偿债意愿”的评估主要依赖（）。

A.财务报表分析

B.历史信用记录

C.行业前景预测

D.担保品价值

答案：B

18.内部评级体系中，“评级推翻”是指（）。

A.完全否定模型评级结果

B.在模型结果基础上进行合理调整

C.由业务部门直接修改评级结果

D.因数据错误重新计算评级

答案：B

19.以下哪项不属于信用风险内部评级的核心假设？（）

A.历史数据可预测未来风险

B.不同风险因素之间相互独立

C.评级结果具有稳定性和一致性

D.违约事件的发生具有一定概率分布

答案：B

20.商业银行内