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第九章
内生性问题处理
目录
违反古典假定的三种常见
第一节
情况
第二节处理方法
第三节广义矩估计法
第四节两阶段最小二乘法
第五节工具变量的有效性
第六节如何找工具变量
违反古典假定的
三种常见情况
=++
一、内生性问题
内生性问题是指解释变量与随机扰动项具最小二乘法估计量使得残差平方和最小，
有相关关系，即Cov（X,μ）≠0，也就是说，在σመ2
即(−)，根据一阶条件，可得到最
随机扰动项中存在影响解释变量的因素，违反小二乘估计量的表达式如下：
了解释变量与随机扰动项不相关的古典假定，
−1′−1−1′−1
这就会造成参数估计的不一致性，从而无法通=()()መ
过样本数据反映总体的真实情况，影响计量模
型的稳定性和可靠性。
−1′−1−1′−1
=+()()
因此，内生性问题是值得我们关注、深究
和解决的问题。现考虑设定的如下线性模型：要使得最小二乘估计量具有一致性，即=መ
=+++⋯++−1σ′−1−1σ′−1
01122，()()要趋于0或者
=+,等于0。
(|)=
一、内生性问题
−1σ′−1′−1σ′−1
根据大数定律，样本均值收敛到总体期望，所以(
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