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2025年统计学专业期末考试：时间序列分析方法创新试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，下列哪一种方法主要用于处理具有显著趋势成分的序列？（A）

A.指数平滑法

B.ARIMA模型

C.季节性分解法

D.灰色预测法

2.如果一个时间序列的观测值呈现周期性波动，那么最适合用来描述这种序列的模型是？（C）

A.AR模型

B.MA模型

C.季节性ARIMA模型

D.状态空间模型

3.在使用指数平滑法进行预测时，平滑系数α的取值范围是多少？（B）

A.0到1之间

B.0到1之间

C.-1到1之间

D.任意实数

4.时间序列的平稳性是指？（D）

A.序列的均值和方差随时间变化

B.序列的均值和方差不随时间变化

C.序列的均值随时间变化，方差不变

D.序列的均值和方差都不随时间变化

5.在ARIMA模型中，参数p、d、q分别代表什么？（C）

A.自回归项数、差分次数、移动平均项数

B.移动平均项数、自回归项数、差分次数

C.自回归项数、差分次数、移动平均项数

D.差分次数、移动平均项数、自回归项数

6.如果一个时间序列的观测值之间存在长期依赖关系，那么最适合用来描述这种序列的模型是？（B）

A.MA模型

B.AR模型

C.ARIMA模型

D.灰色预测法

7.在季节性分解法中，通常将时间序列分解为什么几个部分？（A）

A.长期趋势、季节性成分、随机成分

B.长期趋势、随机成分

C.季节性成分、随机成分

D.长期趋势、季节性成分

8.在使用ARIMA模型进行预测时，差分次数d的作用是什么？（D）

A.增加模型的复杂性

B.减少模型的预测精度

C.使序列达到平稳

D.使序列达到平稳，以便进行模型拟合

9.如果一个时间序列的观测值呈现出明显的周期性波动，但在不同年份的周期长度有所不同，那么最适合用来描述这种序列的模型是？（C）

A.AR模型

B.MA模型

C.季节性ARIMA模型

D.状态空间模型

10.在指数平滑法中，平滑系数α越大，预测结果对近期观测值的敏感程度如何？（A）

A.越敏感

B.越不敏感

C.不变

D.无法确定

11.时间序列的差分是指？（B）

A.序列的当前值减去其滞后值

B.序列的当前值减去其前一个值

C.序列的当前值加上其前一个值

D.序列的当前值乘以其前一个值

12.在ARIMA模型中，参数q的作用是什么？（D）

A.描述序列的长期趋势

B.描述序列的季节性成分

C.描述序列的随机波动

D.描述序列的随机波动

13.如果一个时间序列的观测值呈现出明显的季节性波动，但在不同年份的季节性强度有所不同，那么最适合用来描述这种序列的模型是？（B）

A.AR模型

B.季节性ARIMA模型

C.状态空间模型

D.灰色预测法

14.在使用季节性分解法进行预测时，通常需要先对时间序列进行什么操作？（A）

A.平稳化处理

B.差分处理

C.移动平均处理

D.指数平滑处理

15.时间序列分析的目的是什么？（C）

A.描述序列的趋势和季节性

B.预测序列的未来值

C.描述序列的趋势、季节性和随机波动，并预测序列的未来值

D.对序列进行可视化

二、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分。请将答案写在答题纸上。）

1.简述时间序列分析的基本概念及其在实际问题中的应用。

2.解释什么是时间序列的平稳性，并说明为什么在进行时间序列分析时通常需要将非平稳序列转换为平稳序列。

3.比较并说明AR模型和MA模型的主要区别。

4.简述季节性分解法的原理及其在时间序列分析中的作用。

5.在使用ARIMA模型进行预测时，如何选择合适的参数p、d、q？请结合实际案例进行说明。

三、论述题（本大题共3小题，每小题10分，共30分。请将答案写在答题纸上。）

1.在实际应用中，如何判断一个时间序列是否具有季节性成分？请结合具