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《固定收益证券》

课程教学大纲

院（系/部）：金融学院

教研室：金融学教研室

日期：2023年6月

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《固定收益证券》课程教学大纲

课程英文名称：Fixed-IncomeSecurity课程编码：0607002809

总学分总学时：/32理论学时实验学时：/32

课程性质：专业拓展课先修课程：金融学、证券投资学

课程负责人：何圆适用专业：金融、金科、投资

开课单位：山东工商学院金融学院大纲制定者：何圆

大纲审定者：沈得芳大纲审定时间：2023年6月

本大纲适用2023年版金融专业人才培养方案

一、课程简介

《固定收益证券》是金融学和金融工程专业的核心专业课。本课程对固定收益证券基

本问题的研究，探讨了固定收益证券在现代经济和金融市场中的作用，介绍了固定收益证

券领域最核心的概念、理论、分析方法和工具，分析了固定收益证券的收益与风险以及固

定收益证券的投资策略。通过该课程的教学，使学生掌握固定收益证券方面最新的、最实

用的理论和分析方法，培养学生对固定收益证券的收益与风险进行分析的能力，并应用与

固定收益证券的投资中。引导学生思考固定收益证券市场的社会责任、价值观、法律法规

和伦理要求、金融风险与稳定以及可持续发展等方面的问题，将课程中的知识与思想政治

教育相结合，提升他们的思辨能力和综合素养。为金融学专业学生的投资基础知识和技能

水平构筑一个更加完整的体系，也为后续课程的学习打下一个坚实的基础。同时，该课程

的知识结构是今后金融市场和金融产品设计的工作理论基础之一，如金融工程、衍生证券

与其投资银行、金融风险管理、金融监管、投资基金管理等等，这些业务都需要固定收益

证券来解决金融实务中的具体问题。

二、课程目标与毕业要求关系

（一）课程目标

1．知识传授目标

1-1本课程为学生提供完整和有体系的有关固定收益证券的理论与知识。通过学习，

要求学生了解固定收益证券在经济中的重要作用，掌握固定收益证券的基本概念、固定收

益证券市场的组织与运作、固定收益证券的现金流量和收益分析、固定收益证券的风险度

量、投资组合管理技术等方面的基础知识和投资理论。

1-2课程致力于使学生熟悉固定收益证券的定价原理和方法。这包括学习利率期限结

构理论、无风险利率的确定、信用风险溢价的计算等，以及掌握各种固定收益证券的定价

模型。学生将能够运用所学知识对固定收益证券进行合理估值，为投资决策提供科学依据。

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2.能力培养目标

2-1通过这些内容的学习，使学生具备基本的固定收益证券投资分析能力，能够正确

分析固定收益证券的收益与风险，并应用于固定收益证券的投资决策实践中，将来能胜任

相关投资领域的工作岗位。

2-2课程还注重培养学生的风险管理能力。学生将学习如何识别和评估固定收益证券

面临的各种风险（如利率风险、信用风险、流动性风险等），并了解如何运用风险管理工

具（如债券组合管理、信用衍生品等）来降低风险。通过这一目标的实现，学生能够在实

际投资中做到稳健操作，有效管理风险。

3.价值塑造目标

3-1培养正确的价值观，引导学生正确投资：通过固定收益证券课程，引导学生树立

正确的金融价值观，强调金融活动应服务于实体经济和社会发展。通过案例分析和讨论，

培养学生的诚信意识、合规意识和公平竞争意识，使他们能够秉持正确的道德观念从事金

融工作。引导学生正确投资，避免盲目跟风、过度杠杆等不良投资行为。这可以帮助学生

树立正确的投资观念，培养正确的投资行为。

3-2培养学生的社会责任感：固定收益证券的投资行为不仅关系到个人的利益，也关

系到整个社会的利益。因此，在