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2025年金融数学专业题库——数学在金融市场资产管理研究中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请把所选选项字母填在题后的括号内。）

1.金融数学中的随机过程，像几何布朗运动这样的模型，它最核心的假设是什么？A.过程的增量是正态分布的；B.过程的时间间隔是离散的；C.过程的路径是连续的；D.过程的期望值与时间成正比。

2.在Black-Scholes期权定价模型里，如果无风险利率上升，看涨期权的价格通常会怎样变化？A.上升；B.下降；C.不变；D.无法确定。

3.以下哪项不是蒙特卡洛模拟在金融数学中的应用领域？A.风险价值（VaR）的计算；B.期权定价；C.资产组合优化；D.宏观经济预测。

4.在金融数学中，所谓的“套利”是指什么？A.通过低买高卖获利；B.利用信息不对称获利；C.利用不同市场间的价格差异获利；D.通过高风险投资获利。

5.以下哪个是Markowitz资产组合理论的核心概念？A.分散投资可以降低风险；B.投资者总是追求最高收益；C.风险与收益成正比；D.投资者总是风险厌恶的。

6.金融数学中的“波动率”通常指的是什么？A.资产价格的变化率；B.资产价格的绝对变化量；C.资产价格的预期变化量；D.资产价格的变化方向。

7.在金融数学中，所谓的“远期合约”是指什么？A.买卖双方约定在未来某个时间以当前价格交易的合约；B.买卖双方约定在未来某个时间以未来价格交易的合约；C.买卖双方约定在未来某个时间以随机价格交易的合约；D.买卖双方约定在未来某个时间以固定价格交易的合约。

8.金融数学中的“期权”是指什么？A.买卖某种金融资产的合约；B.规定买卖某种金融资产的价格的合约；C.规定买卖某种金融资产的数量的合约；D.规定买卖某种金融资产的时间的合约。

9.在金融数学中，所谓的“套利定价理论”是指什么？A.通过低买高卖获利；B.利用不同市场间的价格差异获利；C.投资者总是追求最高收益；D.投资者总是风险厌恶的。

10.金融数学中的“贝叶斯方法”通常用于什么？A.期权定价；B.风险价值（VaR）的计算；C.资产组合优化；D.统计推断。

11.在金融数学中，所谓的“随机游走”是指什么？A.资产价格的变化路径；B.资产价格的变化方向；C.资产价格的变化率；D.资产价格的变化量。

12.金融数学中的“希腊字母”通常指的是什么？A.期权定价模型中的参数；B.期权定价模型中的变量；C.期权定价模型中的敏感度指标；D.期权定价模型中的假设。

13.在金融数学中，所谓的“波动率微笑”是指什么？A.不同到期日的期权价格之间的关系；B.不同行权价的期权价格之间的关系；C.不同标的资产的期权价格之间的关系；D.不同市场间的期权价格之间的关系。

14.金融数学中的“随机过程”是指什么？A.资产价格的变化路径；B.资产价格的变化方向；C.资产价格的变化率；D.资产价格的变化量。

15.在金融数学中，所谓的“无套利定价”是指什么？A.通过低买高卖获利；B.利用不同市场间的价格差异获利；C.投资者总是追求最高收益；D.投资者总是风险厌恶的。

16.金融数学中的“Black-Scholes模型”是由谁提出的？A.威廉·夏普；B.保罗·萨缪尔森；C.菲利普·迪克森；D.布莱克和斯科尔斯。

17.在金融数学中，所谓的“蒙特卡洛模拟”是指什么？A.通过随机抽样模拟金融市场的行为；B.通过数学公式计算金融市场的行为；C.通过统计分析预测金融市场的行为；D.通过历史数据预测金融市场的行为。

18.金融数学中的“风险价值（VaR）”是指什么？A.在给定置信水平下，投资组合可能的最大损失；B.在给定置信水平下，投资组合可能的最大收益；C.投资组合的预期损失；D.投资组合的预期收益。

19.在金融数学中，所谓的“套利定价理论”是指什么？A.通过低买高卖获利；B.利用不同市场间的价格差异获利；C.投资者总是追求最高收益；D.投资者总是风险厌恶的。

20.金融数学中的“贝叶斯方法”通常用于什么？A.期权定价；B.风险价值（VaR）的计算；C.资产组合优化；D.统计推断。

二、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。请将答案写在答题卡上。）

1.简述Black-Scholes期权定价模型的假设条件。

2.解释什么是风险价值（VaR