2025年金融数学专业题库—— 数学建模对金融市场风险厘清的影响.docxVIP

2025年金融数学专业题库——数学建模对金融市场风险厘清的影响

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.数学建模在金融市场风险管理中的核心作用是什么？

A.直接预测市场波动

B.帮助投资者做出更明智的决策

C.完全消除市场风险

D.仅用于理论分析而不实际应用

2.以下哪项不是金融市场风险管理中常用的数学模型？

A.马科维茨投资组合理论

B.Black-Scholes期权定价模型

C.线性回归分析

D.GARCH模型

3.VaR（风险价值）模型的主要局限是什么？

A.无法考虑极端市场事件

B.计算过程过于复杂

C.只能应用于大型金融机构

D.需要大量历史数据

4.在风险管理中，蒙特卡洛模拟的主要优势是什么？

A.结果绝对精确

B.可以处理高度复杂的金融工具

C.无需任何假设条件

D.只适用于股票市场

5.哪种方法常用于评估金融衍生品的敏感性？

A.历史模拟

B.敏感性分析

C.压力测试

D.VaR模型

6.以下哪项是现代portfoliotheory的核心概念？

A.风险分散

B.单一资产最大化收益

C.忽略市场波动

D.仅适用于长期投资

7.在信用风险管理中，PD（概率违约）的主要用途是什么？

A.预测公司破产概率

B.计算股票价格波动

C.评估市场风险

D.决定利率水平

8.哪种模型常用于预测时间序列数据？

A.ARIMA模型

B.马科维茨模型

C.VaR模型

D.信用评分模型

9.在风险管理中，压力测试的主要目的是什么？

A.预测市场长期趋势

B.评估极端市场条件下的损失

C.计算日常交易风险

D.确定最优投资组合

10.哪种方法常用于评估投资组合的潜在损失？

A.敏感性分析

B.历史模拟

C.压力测试

D.VaR模型

11.以下哪项是市场风险和信用风险的共同点？

A.都可以通过单一模型完全管理

B.都受宏观经济影响

C.都忽略极端市场事件

D.都只适用于大型金融机构

12.在风险管理中，久期（Duration）的主要用途是什么？

A.评估债券价格对利率变化的敏感度

B.计算股票投资回报率

C.预测市场波动

D.决定最优投资组合

13.哪种模型常用于评估金融衍生品的Delta风险？

A.Black-Scholes模型

B.VaR模型

C.GARCH模型

D.信用评分模型

14.在风险管理中，尾部风险（TailRisk）的主要关注点是什么？

A.常规市场波动

B.极端市场事件

C.日常交易损失

D.投资组合分散

15.哪种方法常用于评估投资组合的协方差矩阵？

A.敏感性分析

B.历史模拟

C.马科维茨模型

D.VaR模型

16.在信用风险管理中，EAD（暴露在风险中金额）的主要用途是什么？

A.评估公司违约时的潜在损失

B.计算股票价格波动

C.评估市场风险

D.决定利率水平

17.哪种模型常用于预测汇率波动？

A.ARIMA模型

B.Black-Scholes模型

C.VaR模型

D.信用评分模型

18.在风险管理中，压力测试的主要目的是什么？

A.预测市场长期趋势

B.评估极端市场条件下的损失

C.计算日常交易风险

D.确定最优投资组合

19.哪种方法常用于评估投资组合的潜在损失？

A.敏感性分析

B.历史模拟

C.压力测试

D.VaR模型