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2025年FRM金融风险管理师备考题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.在风险管理框架中，识别风险的主要任务是（）

A.评估风险发生的可能性和影响程度

B.制定风险应对策略

C.监控风险的变化

D.识别潜在的风险因素和事件

答案：D

解析：风险识别是风险管理流程的第一步，其核心任务是系统地识别出可能影响组织目标实现的潜在风险因素和事件。评估风险发生的可能性和影响程度属于风险评估阶段，制定风险应对策略是在风险评估之后，监控风险的变化则是在整个风险管理过程中进行的。因此，识别潜在的风险因素和事件是风险识别的主要任务。

2.以下哪种方法不属于定性风险管理技术（）

A.风险概率和影响评估

B.情景分析

C.敏感性分析

D.德尔菲法

答案：C

解析：定性风险管理技术主要依赖于主观判断和经验，常用的方法包括风险概率和影响评估、情景分析、德尔菲法等。敏感性分析属于定量风险管理技术，它通过分析输入变量变化对输出结果的影响程度来评估风险。因此，敏感性分析不属于定性风险管理技术。

3.健全的内部控制体系对于风险管理的重要性体现在（）

A.提高经营效率

B.保障资产安全

C.防止欺诈行为

D.以上都是

答案：D

解析：健全的内部控制体系对于风险管理至关重要，它不仅能够提高经营效率，还能保障资产安全，防止欺诈行为，从而全面提升组织的风险管理能力。因此，A、B、C都是内部控制体系对风险管理的重要性体现。

4.在金融市场中，系统性风险通常由以下哪个因素引发（）

A.单个交易者的决策失误

B.宏观经济环境的变化

C.行业竞争加剧

D.技术创新

答案：B

解析：系统性风险是指影响整个金融市场或经济的风险，通常由宏观经济环境的变化、政策调整、自然灾害等因素引发。单个交易者的决策失误、行业竞争加剧、技术创新等属于非系统性风险，它们只影响特定的市场或行业。因此，宏观经济环境的变化是引发系统性风险的主要因素。

5.以下哪种金融工具通常用于对冲利率风险（）

A.股票

B.期权

C.远期利率协议

D.期货

答案：C

解析：远期利率协议是一种金融衍生工具，它允许交易双方约定在未来某个日期的利率水平，从而对冲利率风险。股票和期货通常用于对冲价格风险，期权则可以用于对冲多种风险，包括价格风险、波动率风险等。因此，远期利率协议是专门用于对冲利率风险的金融工具。

6.在信用风险管理中，以下哪个指标通常用于衡量借款人的偿债能力（）

A.流动比率

B.资产负债率

C.利息保障倍数

D.净资产收益率

答案：C

解析：在信用风险管理中，利息保障倍数是衡量借款人偿债能力的重要指标，它表示借款人息税前利润与利息费用的比率。流动比率衡量短期偿债能力，资产负债率衡量长期偿债能力，净资产收益率衡量盈利能力。因此，利息保障倍数是衡量借款人偿债能力的最佳指标。

7.以下哪种风险管理策略属于风险规避（）

A.通过保险转移风险

B.增加资本金以应对风险

C.拒绝承担某项可能带来风险的业务

D.使用金融衍生工具对冲风险

答案：C

解析：风险规避是指通过拒绝承担某项可能带来风险的业务来避免风险的一种策略。通过保险转移风险、增加资本金以应对风险、使用金融衍生工具对冲风险都属于风险缓释或风险转移的策略。因此，拒绝承担某项可能带来风险的业务是风险规避策略的典型表现。

8.在风险管理框架中，风险评估的主要任务是（）

A.识别潜在的风险因素和事件

B.评估风险发生的可能性和影响程度

C.制定风险应对策略

D.监控风险的变化

答案：B

解析：风险评估是风险管理流程的关键步骤，其主要任务是系统地评估已识别风险发生的可能性和影响程度。识别潜在的风险因素和事件属于风险识别阶段，制定风险应对策略是在风险评估之后，监控风险的变化则是在整个风险管理过程中进行的。因此，评估风险发生的可能性和影响程度是风险评估的主要任务。

9.以下哪种方法不属于压力测试（）

A.模拟极端市场条件下的资产表现

B.评估公司在极端事件下的财务状况

C.进行敏感性分析

D.计算VaR值

答案：D

解析：压力测试是一种评估金融资产或公司在极端市场条件或事件下的表现和风险的方法。它通常包括模拟极端市场条件下的资产表现、评估公司在极端事件下的财务状况等。敏感性分析虽然也涉及对输入变量变化的评估，但它通常不涉及极端条件的模拟，因此不属于压力测试。计算VaR值（ValueatRisk）是一种量化风险的方法，它评估在给定置信水平下，投资组合可能遭受的最大损失，也不属于压力测试。

10.在金融风险管理中，以下哪种方法通常用于衡量市场风险（）

A.内部收益率

B.风险价值

C.偿