2025年金融数学专业题库—— 数学模拟与金融衍生品的价格预测.docxVIP

2025年金融数学专业题库——数学模拟与金融衍生品的价格预测

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.设随机变量X服从正态分布N(μ,σ2)，若已知P(X≤1)=0.8413，则μ和σ的值分别为？

A.μ=0,σ=1

B.μ=1,σ=0

C.μ=0,σ=2

D.μ=1,σ=1

2.在金融衍生品的定价中，Black-Scholes模型假设标的资产价格服从对数正态分布，下列哪项不属于该模型的假设？

A.标的资产价格不支付连续红利

B.市场是无摩擦的，即没有交易成本和税收

C.期权是欧式期权，只能在到期日执行

D.标的资产价格服从几何布朗运动

3.设某股票当前价格为S?，波动率为σ，无风险利率为r，期权执行价格为K，到期时间为T，若使用Black-Scholes模型计算欧式看涨期权的价格，则以下哪个公式是正确的？

A.C=S?N(d?)-Ke^(-rT)N(d?)

B.C=S?N(d?)-Ke^(-rT)N(d?)

C.C=S?N(d?)-Ke^(-rT)N(-d?)

D.C=S?N(-d?)-Ke^(-rT)N(-d?)

4.在蒙特卡洛模拟中，用于估计金融衍生品价格的方法中，下列哪项是正确的？

A.通过多次随机抽样模拟标的资产价格路径，然后计算期权支付，最后求期望值

B.通过解析方法直接计算期权的理论价格

C.通过物理实验测量期权价格

D.通过历史数据直接预测期权价格

5.设某公司股票的当前价格为50元，波动率为30%，无风险利率为5%，期权执行价格为50元，到期时间为1年，若使用Black-Scholes模型计算欧式看跌期权的价格，则以下哪个公式是正确的？

A.P=Ke^(-rT)N(-d?)-S?N(-d?)

B.P=Ke^(-rT)N(d?)-S?N(d?)

C.P=Ke^(-rT)N(-d?)-S?N(d?)

D.P=Ke^(-rT)N(d?)-S?N(-d?)

6.在金融衍生品的定价中，下列哪项是随机过程几何布朗运动的正确形式？

A.dS=μSdt+σSdz

B.dS=μSdt-σSdz

C.dS=μSdt+σSdt

D.dS=μSdt-σSdt

7.设某股票当前价格为100元，波动率为20%，无风险利率为4%，期权执行价格为100元，到期时间为6个月，若使用Black-Scholes模型计算欧式看涨期权的价格，则以下哪个公式是正确的？

A.C=100N(d?)-100e^(-0.04*0.5)N(d?)

B.C=100N(d?)-100e^(-0.04*0.5)N(d?)

C.C=100N(d?)-100e^(-0.04*0.5)N(-d?)

D.C=100N(-d?)-100e^(-0.04*0.5)N(-d?)

8.在蒙特卡洛模拟中，用于生成随机数的分布中，下列哪项是正确的？

A.均匀分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.指数分布

9.设某公司股票的当前价格为200元，波动率为25%，无风险利率为6%，期权执行价格为200元，到期时间为2年，若使用Black-Scholes模型计算欧式看跌期权的价格，则以下哪个公式是正确的？

A.P=200e^(-0.06*2)N(-d?)-200N(-d?)

B.P=200e^(-0.06*2)N(d?)-200N(d?)

C.P=200e^(-0.06*2)N(-d?)-200N(d?)

D.P=200e^(-0.06*2)N(d?)-200N(-d?)

10.在金融衍生品的定价中，下列哪项是风险中性测度的正确解释？

A.在风险中性世界中，所有资产的预期收益率等于无风险利率

B.在风险中性世界中，所有资产的预期收益率等于市场风险溢价

C.在风险中性世界中，所有资产的预期收益率等于零

D.在风险中性世界中，所有资产的预期收益率等于通货膨胀率

二、填空题（本大题共5小题，每小