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第二章

线性规划

2§2.1凸集与凸函数

凸集3定义设集合DRn,若对于任意点x,y∈D,1及实数a,0≤a≤1,都有2ax+(1-a)y∈D,3则称集合D为凸集.4常见的凸集:单点集{x},空集,整个欧式空间Rn,5超平面H={x∈Rn|a1x1+a2x2+…anxn=b}，6半空间H+={x∈Rn|a1x1+a2x2+…anxn≥b}，实7心圆，实心球，实心长方体等都是凸集。8

凸集4从直观上看，没有凹入部分，或没有空洞的是凸集。几何解释为：集合D中任两点连线上的每一点仍在D中，则D为凸集。01.02.03.04.

凸集的例5215例超球||x||≤r为凸集证明设x,y为超球中任意两点,0≤a≤1,则有即点ax+(1-a)y属于超球,所以超球为凸集.4≤ar+(1-a)r=r,3||ax+(1-a)y||≤a||x||+(1-a)||y||

凸集的性质6即:若Dj(j∈J)是凸集,则它们的交集D={x|x∈Dj,j∈J}是凸集.(i)有限个(可以改成无限)凸集的交集为凸集.01bD={y|y=bx,x∈D}.(ii)设D是凸集,b是一实数,则下面集合是凸集02

凸集的性质7(iii)设D1,D2是凸集,则D1与D2的和集D1+D2={y|y=x+z,x∈D1,z∈D2}是凸集.注:和集与并集有很大的区别,凸集的并集未必是凸集,而凸集的和集是凸集.例:D1={(x,0)T|x∈R}表示x轴上的点,D2={(0,y)T|y∈R},表示y轴上的点.则D1∪D2表示两个轴的所有点,它不是凸集;D1+D2=R2是凸集

推论凸集的线性组合是凸集.8定义2.1.2设xi∈Rn,i=1,…,k,实数li≥0,则称为x1,x2,…,xk的凸组合.容易证明:凸集中任意有限个点的凸组合仍然在该凸集中.两点的凸组合三点的凸组合多点的凸组合

极点9定义设D为凸集,x∈D.若D中不存在两个相异的点y,z及某一实数a∈(0,1)使得

x=ay+(1-a)z

则称x为D的极点.凸集极点凸集极点

极点10例D={x∈Rn|||x||≤a}(a0),则||x||=a上的点均为极点证明:设||x||=a,若存在y,z∈D及a∈(0,1),使得x=ay+(1-a)z.则a2=||x||2≤a2||y||2+(1-a)2||z||2+2a(1-a)||y||||z||≤a2不等式取等号,必须||y||=||z||=a,容易证明y=z=x,根据定义可知,x为极点.

凸函数11定义设函数f(x)定义在凸集DRn上,若对任意的x,y∈D,及任意的a∈[0,1]都有1f(ax+(1-a)y)≤af(x)+(1-a)f(y)2则称函数f(x)为凸集D上的凸函数.3

凸函数12定义设函数f(x)定义在凸集DRn上,若对任意的x,y∈D,x≠y,及任意的a∈(0,1)都有

f(ax+(1-a)y)af(x)+(1-a)f(y)

则称函数f(x)为凸集D上的严格凸函数.将上述定义中的不等式反向,可以得到凹函数和严格凹函数的定义.

凸函数的例13例设f(x)=(x–1)2,试证明f(x)在(–∞,+∞)上是严格凸函数.01证明:设x,y∈R,且x≠y,a∈(0,1)都有f(ax+(1-a)y)-(af(x)+(1-a)f(y))

=(ax+(1-a)y-1)2-a(x-1)2-(1-a)(y-1)2=–a(1-a)(x-y)2002因此f(x)在(–∞,+∞)上是严格凸函数.03

凸函数的几何性质14对一元函数f(x),在几何上af(x1)+(1-a)f(x2)

(0≤a≤1)表示连接(x1,f(x1)),(x2,f(x2))的线段,f(ax1+(1-a)x2)表示在点ax1+(1-a)x2处的函数值,所以一元凸函数表示连接函数图形上任意两点的线段总是位于曲线弧的上方.01对于一元凸函数f(x),可以发现,位于函数曲线上方的图形是凸集.事实上这一结论对于多元函数也是成立的,而且是充要条件,即有下面的定理.02

凸函数的性质15(i)设f(x)是凸集DRn上的凸函数,实数k≥0,则kf(x)也是D上的凸函数.(ii)设f1(x),f2(x)是凸集DRn上的凸函数,实数l,m≥0,则lf1(x)+mf2(x)也是D上的凸函数.(iii)设f(x)是凸集DRn上的凸函数,b为实数,则水平集S(f,b)={x|x∈D,f(x)≤b}是凸集.下面的图形给出了凸函